Black-Scholes期权定价模型是期权定价研究历史上的一个里程碑。受当时研究条件的限制,原始的Black-Scholes期权定价模型的假设条件并不完善,故其在准确性以及适用性上存在着不足。本文从原始Black—Scholes期权定价模型出发,基于对红利、交易费用和波动率的分析,在比较原始模型的基础上,对原始模型进行修正,从而整合出新的...
对Black-Scholes期权定价模型的修正及检验
Black-Scholes期权定价模型是期权定价研究历史上的一个里程碑.受当时研究条件的限制,原始的Black-Scholes期权定价模型的假设条件并不完善,故其在准确性以及适用性上存在着不足.本文从原始Black-Scholes期权定价模型出发,基于对红利,交易费用和波动率的分析,在比较原始模型的基础上,对原始模型进行修正,从而整合出新的修正...
3.股票期权定价模型的修正及实证检验——基于 Black-Scholes 和 GARCH 模型 [J], 张启文;王春棣;高延雷 4.基于 Black-Scholes 期权定价模型下若干假设的修正与研究——以交易成本假 设和支付红利假设为例 [J], 陈志成 5.基于修正 Black-Scholes 期权定价模型的存款保险定价探微 [J], 周孝华;熊云飞 因版权...
Black-Scholes期权定价模型是期权定价研究历史上的一个里程碑.受当时研究条件的限制,原始的Black-Scholes期权定价模型的假设条件并不完善,故其在准确性以及适用性上存在着不足.本文从原始Black-Scholes期权定价模型出发,基于对红利,交易费用和波动率的分析,在比较原始模型的基础上,对原始模型进行修正,从而整合出新的修正...