其实是收益率服从正态分布的意思：日收益率r就等价于前后两天股票价格之比的对数，其实就是等价无穷小。
经典操作是用一个随机微分方程（几何布朗运动）去建模股票价格，然后求解sde后价格就是对数正态的了 ...
这应该算是一个假设，一个比较符合直觉的假设
Markowitz均值-方差投资组合理论需要假设正态分布收益率。投资组合的预期收益率是各类资产预期收益率的线性...