对数收益率的计算公式为: ln(R) = ln(V2/V1) = ln(V2) - ln(V1) 其中,ln表示自然对数,R表示收益率,V1表示初始时的价值,V2表示结束时的价值。通过将收益率进行对数转化,可以解决原始收益率存在的问题,例如收益率的非线性和计算的复杂性。 对数收益率的优点是能够提供更准确和可比较的收益率数据。它可以将不同时间段
np.ndarray] (simple_returns, log_returns) """ # 简单收益率 simple_returns = np.diff(prices) / prices[:-1] # 对数收益率 log_returns = np.log(prices[1:
在投资世界中,了解和评估资产的回报是至关重要的。然而,不同的投资回报率指标可能会导致不同的结果和解释,使得投资分析变得复杂。在这方面,对数收益率作为一种常用的指标,在投资分析中应该得到突出应用。本文…
对数收益率是对金融资产价格变动的一种衡量方式，通过对数形式计算收益率以消除收益波动幅度对结果的影响。以下是关于对数收益率的详细解释：一、定义 对数收益率表示某一时期内资产价格变化的百分比经过对数转换后的结果。二、计算方式 对数收益率的计算公式为：对数收益率 = ln，其中P1表示期末资产价格，P0...
为此,我们引入对数收益率的概念,使收益率具有满意的统计性质,从而有效的应用于金融建模过程中。 在给定名义收益率的情况下,年真实收益率的计算公式如下: (4.4) 式中: 为真实年收益率; 为名义年收益率;m为一年内复利的频数。 当m趋向于无穷大时, 一致收敛于 ,称之为连续复利,于是当m趋于无穷大时,我们就可以...
对数收益率是对金融资产价格变动的百分比表示形式，也称连续复利收益率。以下是关于对数收益率的详细解释：定义：对数收益率用于描述某一金融资产价格或投资组合相对于某一基准的增值幅度。它是通过对数形式计算出的收益率，能够反映投资增长的趋势和速度。计算公式：对数收益率的计算公式为 r = ln，其中P1...
1.对数收益率简介 对数收益率:两个时期资产价格取对数后的差额,即资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和。 2 对数化的其他作用 对数化的作用? 1.让数据的值变小。 2.简化运算,化乘法为加法,化指数运算为乘法。 3.压缩变量的尺度,并且不会改变数据的性质和相关关系,例如800/200=4, 但log800/...
对数收益率:ln(100/110) ≈ -9.53%(涨跌幅度对称) 三、为什么用对数收益率? 长期计算方便:比如算3年总收益,直接每天的对数收益率相加,不用连乘。 涨跌更对称:涨10%再跌9.53%,刚好抵消(简单收益率会亏钱)。 统计更稳定:适合预测模型,计...
对数收益率的计算公式为：对数收益率 = * ln，其中，ln表示自然对数。对数收益率的特点和用途包括： 反映连续变动：对数收益率能够有效地反映价格的连续变动情况。 体现长期趋势：通过计算对数收益率，可以更好地把握资产价格的长期趋势。 评估投资回报：投资者可以利用对数收益率来评估投资的长期回报情况...
对数收益率的偏度和峰度 对数收益率的偏度是衡量分布的不对称性的统计量。它描述了收益率分布的尾部是否偏重于左侧(负偏态)或右侧(正偏态),以及分布的对称性。 对数收益率的峰度是衡量分布的尖锐度或平坦度的统计量。它描述收益率分布的峰值的陡峭程度或平均分布的平坦程度。 正态分布的偏度为0,峰度为3。如果...