百亿自营量化对冲基金的量化投研岗位主要包括以下几个方向：量化投资经理：职责：管理大几千万甚至亿级资金，深入研究A股、期货、期权市场，特别是程序化T0策略。要求：高频策略sharp值需在2.5以上，中低频策略sharp值2以上，公司提供大量底仓资源供其使用。高级量化研究员：方向：期货高频、日内高频CTA和程序化T0策略方向。要求：
1.定时对冲:频率每30-60分钟; 2.定量对冲:Delta(-3,3)超过就对冲; ▍对冲实践 1.单边行情:回档时减仓对冲或者权利仓对冲,保持delta方向和风险敞口一致不要太大,太小需要频繁,太大又暴露反向风险; 2.震荡行情:逢高做空,保持delta为负;逢低做多,保持delta为正;若有100万资产要把delta控制在-3~+3之间,gamma...
中性对冲其本质是处理风险,不要吝啬用利润去对冲风险。 ▍风险控制参考:1、一般情况下,Delta保持在-2到+2之间,不超过|±3|; 2、风险度不超过75%; 敞口风险举例说明: 我们常会规定delta不能超过资金的100%,…
问题还没完,对冲基金最终的目的是为客户赚钱,为自己赚钱,所以对冲基金需要提高效率,找到合规高效的调研方法,并且打败市场,求得生存。 市场总在变化,对冲基金总有办法! 面对时移世易,许多对冲基金经理的反应是“用更少的钱做更多的事情”。平均而言,对冲基金现在雇佣的分析师更少,而每个分析师负责一大堆项目。 资金...
2022年赚得最多的对冲基金就是Citadel了。虽然官网insights更新慢得可怜,半年有一篇就已经是极限了,但好在创始人Ken Griffin挺喜欢抛头露面,大家通过公开渠道也能了解到他的看法。 其他大名鼎鼎的基金 🌟像Millennium、Renaissance等大名鼎鼎的基金,公开渠道确实比较难follow,所以我们定期看看他们的持仓情况就可以了。
《中性对冲的常见类型》 原创:期权研究院 中性对冲根据我们对冲组合的方向属性,我们分为水平对冲和垂直对冲。 举例: 一、水平对冲:-C3700-P3400 二、垂直对冲:-C3700+C3500 三、三角对冲:-C3700-P3400+C3500 水平中性对冲更多的是体现为波动和波动率策略: ...
最赚钱的私募,居然是宏观对冲策略! 作者:xiaoyang(宏观基金研究员) 宏观对冲策略核心投研主要分为三个部分,债券、股票和商品,是通过把握宏观经济形式,全面分析股票、商品、债券等大类资产表现,自上而下组合投资。旨在在不同经济环境下寻求大类资产的投资机会,配置最有效的策略组合,分散风险,获取中长期收益。
7月15日,瑞银资产管理宣布,其在中国设立的外商独资企业(WFOE)瑞银资产管理(上海)有限公司已正式推出境内首支基金中基金“瑞银中国A&Q 多元策略FOF 私募证券投资基金一号”,并正在向中国证券投资基金业协会备案。 随着该基金产品的推出,瑞银资产管理也成为首家在中国发行私募证券投资基金FOF 产品的外资资产管理公司。
主动管理,主要是服务宏观基金和对冲基金。宏观基金追求alpha的产品是主动的范畴,资产配置跑beta的产品一会儿放到被动管理里讲。主动管理类在商品上的交易风格和前述的自营型业务交易风格有些类似。虽然买方相对卖方会有更多的比重放在标准产品上,因为买方有更强的能力靠研究和模型做投资,但现在也越来越多的把关注重点...
去年,“私募一哥”王亚伟旗下的千合资本日薪百元招聘量化投研助理,引起了市场的广泛关注。 猪年伊始,各大私募也开始储备人才。目前,从招聘情况来看,量化对冲私募成为今年私募招聘市场的主力。 值得注意的是,期权投研人才成为私募新年招聘的“抢手货”。有私募一次招聘5名期权策略人才。而尝试新策略是私募大佬们今年的最...