经济时间序列分析 原理篇 第四章 季节调整模型-版本2014-10-29
4-1 标准季节调整模型 在经济时间序列中,经常存在随季节变化而变化的周期性分量。季节调节模 型就是把这种季节分量从时间序列中分离出来。假设时间序列由如下分量组成 wsty nnnn 其中tn 为趋势分量,sn 为季节分量,wn 为白噪声。 假设季节分量sn 的周期为 p ,若不考虑随机波动的成分,则有...
第四章.季节调整模型 4-1 标准季节调整模型 在经济时间序列中,经常存在随季节变化而变化的周期性分量。季节调节模 型就是把这种季节分量从时间序列中分离出来。假设时间序列由如下分量组成 y n ? t n ? sn ? wn 其中 t n 为趋势分量, sn 为季节分量, wn 为白噪声。 假设季节分量 sn 的周期为 p ,若...
季节调节模型就是把这种季节分量从时间序列中分离出来。假设时间序列由如下分量组成 nnnn wsty 其中为趋势分量,为季节分量,为白噪声。 n t n s n w 假设季节分量的周期为 n sp,若不考虑随机波动的成分,则有 pnn ss 0 pnn ss 用延迟算子来表示,则有L 01 n p sL 于是和随机趋势模型相像,我们用一个随机...