第一种情景是美元兑日元在短期内可能继续上涨，但长期来看会下跌：这接近于迄今为止我们的基本情景。美元兑日元将在350日移动平均线(目前约为147日元/美元)触底，并在接下来的六个月左右时间里，日元套息再次占据主导地位，美元兑日元将再次接近上个月触及的略低于162日元/美元的高点。就供需而言，日本公司已宣布的并...
我们以套息收益-风险比指标变动为基准,将Carry Trade反转划分为四个阶段:套息收益-风险比峰值(下行流畅)→密集成交区0.326(Carry Trade可能阶段性重构)→0.272(CFTC持仓转净多)→密集成交区0.2(Carry Trade可能阶段性重构)→0.06(Carry Trade平仓出清)→0.2(新一轮Carry Trade大趋势开始构建)。 Carry Trade反转的整个...
需要密切关注的是通常发生在套息交易反转后程的美元流动性冲击,近期无论是离岸美元利率、美国境内利率还是发达、新兴市场的基差(Basis Swap)均显示美元流动性无虞,但前两轮Carry Trade反转的第Ⅳ阶段均发生过美元流动性冲击,对风险资产和避险资产“无差别”攻击性强劲,幅度则取决于美联储提供流动性支持的反应速度。 近...
【“日元套息交易”反转的四种情况,最差的一种是:美股跌20%、美联储9月降息75基点!】花旗认为,当前美元对日元汇率下跌只是日元套息结束的开始,未来或将出现更大幅度下跌,建议做多日元。以史为鉴,在过去相似行情下美元对日元汇率曾大跌30%—40%。O网页链接 下载APP搞定全球市场 O网页链接 ...
2024年第二季度,美元兑日元震荡上行,两次试探160关口阻力。日元走势与10年期美债利率先反弹后回落、美元指数区间震荡双双脱钩,主要受到套息交易的推动。4月末首次挑战160关口时日本当局进行约9.79万亿日元的外汇干预,日元反弹到151.8附近(60日均线处)后回吐涨幅,并再次探底,6月末站上160。
从历史经验来看,日元和日本利率的走势往往对全球资本市场产生深远影响,套息交易的反转可能是当前市场波动的重要原因之一。 上周商业航天概念股继续活跃,航天晨光6连板,大业股份3连板,星网宇达2连板。消息面上,G60星座首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,首批卫星将以“一箭18星”升空入轨。据媒体报道,星座...
日元套息交易,是不是全球股市大跌的罪魁祸首? 725 2024-08 4 3个月大赚310个蛋,收工! 736 2024-08 5 互认基金相比于QDII基金来说有哪些优势? 544 2024-08 6 坐等“余额宝”未来1年收益率 跌破1% 614 2024-07 7 黄金暴跌,这下傻眼了吧? 642 ...
一条视频说清:全球股市为啥巨震? 日元套息交易反转咋回事?巴菲特是咋玩的?#美股 #美股熔断 #巴菲特 #股民在燃烧 #行情分析 1128 69 204 94 举报发布时间:2024-08-06 19:56 全部评论 大家都在搜: Ikey ... 日元加息一点问题么有,变相减轻美元压力 3小时前·浙江 0 分享 回复 展开1条回复 老友万岁 .....
01日经指数周一暴跌12.4%,创下历史最大单日跌幅,原因包括日元套息交易逆转和日元升值。 02日本九家最大规模人寿保险公司高达47%的海外证券被对冲衍生品所覆盖,但缺乏足够汇率风险对冲。 03由于日元升值,这些保险公司可能面临损失,导致日本股市在周一出现暴跌。
但因为不知道还有多少套息交易的资金要爆仓,所以先不买。 我们持有的星际穿越(海外组合)相对其他海外组合会跌得少一些。主要有两个原因: 1、在今年4月左右,我就觉得日本和越南有点不对劲(纯直觉),星际也是把日本基金的权重从18%下降到8%,并且清仓越南基金,换成了欧洲基金和美债。欧洲虽然涨得没有日本多,但跌...