套利定价模型是罗斯于20世纪70年代建立的。对于现代证券组合管理理论而言,马柯威茨的均值方差模型是证券组合分析首要的理论基础,夏普的“单因素模型”和“多因素模型”,夏普、特雷诺、詹森的资本资产定价模型(CAPM)以及罗斯的套利定价模型(APT)又进一步扩充了该方法在实践运用中的理论基础。本题的最佳答案是C选项。结果...
百度试题 题目套利定价模型建立在比资本资产定价模型更多和更合理的假设之上。( ) 相关知识点: 试题来源: 解析 答: N 解: 与资本资产定价模型相比,建立套利定价模型的假设条件较少。
百度试题 题目套利定价理论模型建立在比资本资产定价模型更多和更合理的假设之上。( ) 相关知识点: 试题来源: 解析 答: N 解: 与资本资产定价模型相比,套利定价理论模型建立在更少的假设之上。
百度试题 结果1 题目9.套利定价理论模型建立在比资本资产定价模型更多和更合理的假设 相关知识点: 试题来源: 解析 错
214.套利定价模型(APT),是( )于20世纪70年代建立的。 A. 巴菲特 B. 艾略特 C. 罗斯 D. 马柯威茨 3第23 题套利定价模型(APT)是( )于20世纪70年代建立的。 A. 巴菲特 B. 艾略特 C. 罗斯 D. 马柯威茨 4套利定价模型(APr),是( )于20世纪70年代建立的。 A. 巴菲特 B. 艾略特 C. 罗斯 D. 马柯...
解析 C 涉及知识点:套利定价理论 答案:C 解析:美国金融经济学家罗斯于1976年首先提出套利定价理论(APT)。它的建立假设比资本资产定价模型(CAPM)更少且更合理,而其导出的均衡模型与资本资产定价模型有很多相似之处,同时又是有区别的,比如CAPM假定了投资者对待风险的态度,而APT并没有对投资者的风险偏好做出假定。
百度试题 题目套利定价模型APr),是( )于20世纪代建立的。 A. 巴菲特 B. 艾略特 C. 罗斯 D. 马柯威茨 相关知识点: 试题来源: 解析 C.罗斯 套利定价模型apr),是罗斯于20世纪70年代建立的。
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本人软件盲,所以向大家请教个问题,建立量化套利模型学什么软件比较好?
套利定价模型(APT),是__于20世纪70年代建立的,是描述__但又有别于CAPM的均衡模型。( )A.巴菲特;套利的成本B.艾略特;在一定价格水平下如何套利C.罗斯;