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当前沪深300指数为3300,投资者利用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利。按单利计,无风险年利率为5%,红利年收益率为1%,套利成本为20个指数点。该股指期货合约的无套利区间为( )。 A. [3293,3333] B. [3333,3373] C. [3412,3452] D. [3313,3353] 相关知识点: ...
又有大的套利机会出现了 | 最近美元指数非常强势,各国货币都有贬值的倾向,所以央妈都采取了稳定汇率的措施,包括在离岸市场抛售美元以及短期收紧国内货币的投放。而由于收紧了国内货币的投放量,导致市场利率短期飙升。 今天,股票交易软件里的国债逆回购(GC001和R-001)利率最高都已经冲到了5%左右,明显比去年9月底更高...
作者: 资本最低的机会成本是长期国债。 1、低风险理财+套利。 2、买指数基金。市场低糜的时候,没有个股可选时,买入指数基金长期持有。 3、打孔买入好公司的未来现金流。遵循能力圈、好公司、安全边际三原则,比较机会成本。 资本配置就在这三个方面。目标是超越长期国债,长期年化收益率不低于8%。
若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,年股息连续收益率为1%,据此回答以下题。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利,期现套利的成本为20个指数点,则该合约的无套利区间是( )。 A. [2498.82,2538.82] B. [2455,2545] C. [2486.25,2526.25] D. [2505,2545] 相关知识点: ...
通过分析计算发现沪深300股指期货合约和 现货市场沪深300指数存在较大价差,超越 了持有交易成本,可以实现期现套利,怎 么办? 解决办法 可以通过期货账户和信用账户来实现期现套 利,当期价高估时,买进现货,同时卖出期货,待价值回归进行平仓以实现正向套利; 当期价低估时,卖出现货,同时买进期货, 待价值回归进行平仓以...
若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%,据此回答以下两题。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利,期现套利的成本为20个指数点
周一申购套利的亏了2.5%左右被挂树稍上了。4.82元的成本,4.7卖掉亏了1.2角。 3 收藏 转发 分享 评论 绝地反弹?资金流量揭晓主力动作 郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股...
昨晚美股各个指数暴跌 不过实际上是有利于昨天申购的套利党。因为昨晚的净值下跌了,昨天申购的的成本也低了。而今晚的美股3个指数都反弹翻红。 昨晚纳指100跌了-3.6%,而今天QDII的纳指100LOF只跌了-1.9%,溢价率也上涨到了4%。 今天也发车申购了,但持有的部分没有卖出,今晚美股涨,明天QDII应该也会涨,留着明天...
4月1日,股票指数为1500点,市场利率为5%,股息率为1%,期现套利交易成本总计为15点。则3个月后到期的该指数期货合约( )。A.理论价格为1515点B.价格在15