百度试题 题目套利定价模型的基本假设相关知识点: 试题来源: 解析 套利定价模型(APT)的基本假设包括以下三个方面: (1)市场处于均衡状态。 (2)投资者希望财富越多越好。 (3)资产回报可用因素模型表示。反馈 收藏
套利定价模型的基本假设有()A.资本市场是完全竞争的;B.投资者是风险厌恶的,且是非满足的C.所有投资者有相同的预期D.资本市场没有摩擦
多项选择题套利定价模型的根本假设有〔 〕 A. 资本市场是完全竞争的; B. 投资者是风险厌恶的,且是非满足的 C. 所有投资者有相同的预期 D. 资本市场没有摩擦
套利定价模型的假设包括()。A.市场处于竞争均衡状态B.投资者喜欢更多的财富而不是更少的财富C.所有证券的收益都受到一个共同因素的影响D.资产的回报可用因素模型表示
套利定价模型的基本原理的假设条件是( )。A.市场是均衡的B.投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利C.所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响D.投
解析 答案:套利定价模型有如下假设: ①投资者都是追求效用最大化的理性人; ②投资者具有同质性预期; ③市场是完美的,不存在交易费用和税收,所有证券无限可分; ④无操纵的市场,单个投资者只是资产价格的接受者; ⑤市场上存在一种无风险证券,投资者可以以无风险利率进行任意数额的借贷。 ⑥允许卖空风险资产;...
套利定价模型的假设条件 1. 无套利机会,该假设假定不存在无风险的套利机会,即投资者不能通过零成本的交易获得无风险的利润。 2. 完全市场,这个假设要求市场上存在足够多的投资机会,以至于投资者可以在不受限制的情况下进行多种多样的投资。 3. 信息完全,这个假设假定所有市场参与者都可以获得相同的信息,且他们都...
套利定价模型(APT,Arbitrage Pricing Theory)的基本假设主要包括以下几个方面: 1.完全市场假设:所有可以买卖的证券组合,都以无风险利率为交易成本,并且市场是完全竞争的,不存在信息不对称。 2.投资组合的完全可加性假设:假设投资者只能选择证券这一投资工具,并且可以无限制地购买单个证券或由这些证券构成的投资组合。
下面关于套利定价模型的假设说法错误的是( )。A市场没有套利机会 B市场是完全竞争的,投资者风险厌恶且追求效用最大化 C任何一种资产的收益率受k个共同因素的