1.空间套利:即在不同市场之间进行套利,如跨期套利、跨品种套利和跨市场套利等。 2.时间套利:即在同一市场内,但不同时间段之间进行套利,如日内交易、隔夜交易等。 3.统计套利:即基于统计学原理进行的套利,如配对交易、均值回归等。 三、常见的套利策略 1.配对交易:将两个高度相关的股票同时买入或卖出,并根据其...
统计套利是一种基于历史价格数据和统计模型的套利策略。通过分析历史价格数据,交易者可以识别出价格偏离其长期均值的情况,并据此进行交易。这种策略依赖于数学模型和统计分析,以期在价格回归均值时获得利润。 套利交易策略的成功实施需要交易者具备敏锐的市场洞察力、快速的交易执行能力以及严格的风险管理措施。此外,随着市场...
未投资的现金,作为保证金,投资于隔夜利率。每月重新平衡确保策略的执行和持续性绩效的优化。 II. 经济基础 在学术界,一致认为外汇套利交易异常具有有效性。Acemoglu、Rogoff 和 Woodford 的研究《套利交易与货币崩溃》强调了追求全球高收益的简单策略的成功。尽管根据利率平价理论的理论预期,套利交易的利润被认为是不可预...
本策略主要思路是在本金稳定不亏的前提下,一倍币本位做空,然后拿赚到的币进行再投资,比如当资费赚的币足够开1/5/10张合约,就立刻将这些币锁死开仓,以更高的本金进行套利,进而达到利滚利的结果。所以本策略的入参非常简单,只有合约价值和滚动开仓的阈值设定。下面为本策略的回测逻辑: classarbitrage(object):def__...
广义上的套利 包括但不限于上述狭义定义,还涵盖了期货与现货市场、期货与期权市场、市场及其组成部分或衍生品市场之间的反向交易活动。 简而言之,套利是一种基于价格关系的双向交易策略。 外汇套利则是利用外汇汇率波动来赚取买卖差价的一种交易策略。在早期,外汇套利主要依赖于因地域和时间差异而产生的汇率差异。20世纪...
三角套利 在这种策略中，投资者利用三个相关交易对之间的价格差异实现利润。例如，投资者可以使用BTC/USD...
套利交易策略的基本概念 在期货市场中,套利交易策略是一种利用不同市场或不同时间点的价格差异来获取无风险或低风险利润的交易方法。这种策略的核心在于利用市场的非完全有效性,通过同时进行买入和卖出的操作,锁定价格差异带来的利润。 套利交易策略可以分为几种主要类型,包括空间套利、时间套利、跨品种套利和统计套利等...
一、套利交易策略 1. 跨市场套利:通过在不同市场进行买卖操作,利用同一金融产品在不同市场的价格差异进行套利。 2. 跨品种套利:通过对相关金融产品的价格差异进行分析,进行买卖操作,利用不同品种之间的价格关系进行套利。 3. 时间套利:利用同一金融产品在不同时间点的价格差异进行套利,如通过买卖债券、期货等金融产品...
职业股民如何建立适合自己的套利交易策略? 炒股第一步,先开个股票账户 在股市里能不能赚到钱,取决于三个基本要素: 一、你有没有时间精力做好投资过程管理? 二、你是否可以做到顺应市场的趋势循环和热点轮动,一直保持自己旺盛的战斗精神和恪守严谨的交易规则?
在金融市场中,套利交易是一种利用市场价格差异以获得利润的策略。它通常涉及在不同市场或不同金融工具之间进行交易,以获取无风险或低风险的利润。以下是一些常用的套利交易策略: 1. 货币套利交易 货币套利交易是利用不同货币之间的利率差异来获得利润。例如,投资者可以在美元利率较低的国家借入美元,然后将这些美元以较...