1.空间套利:即在不同市场之间进行套利,如跨期套利、跨品种套利和跨市场套利等。 2.时间套利:即在同一市场内,但不同时间段之间进行套利,如日内交易、隔夜交易等。 3.统计套利:即基于统计学原理进行的套利,如配对交易、均值回归等。 三、常见的套利策略 1.配对交易:将两个高度相关的股票同时买入或卖出,并根据其...
(1)正向时间套利策略:由持有执行价格相同、不同持有期限的两个或多个同种(看涨或看跌)期权组合,简单的说就是“买远卖近”。 图4是由两份看涨期权组合而成的看涨期权的正向时间套利策略的盈亏图,指购买一份看涨期权,同时卖出一份标的物相同、执行价格相同的期限较短的看涨期权;即由一份期限较长的看涨期权多头和...
这种策略是在两个不同交易所的交割合约之间进行套利。投资者在一个交易所买入交割合约，同时在另一个交...
统计套利和基本面套利是套利策略两个常见的方法,均意在通过它们不同的分析方法,寻找两个类似投资标的大概率应该有的价格差,在市场出现高于或者低于理论价格差的时候,通过做空或者做多价差获利。 统计套利在判断理论价差的时候主要利用历史价格、波动率和一些以价格为基础获得的价量因子,而基本面套利与统计套利的区别在于...
1、期货套利策略:期货套利策略,即以期货(包含商品期货、股指期货及国债期货三类)作为交易标的、利用期货市场上不同合约之间的价差进行套利的交易行为,通常可以分为跨期套利、跨品种套利、跨市场套利三类策略。 跨期套利策略 是同一市场中相同品种的不同月份期货合约之间的套利交易 ...
职业股民如何建立适合自己的套利交易策略? 炒股第一步,先开个股票账户 在股市里能不能赚到钱,取决于三个基本要素: 一、你有没有时间精力做好投资过程管理? 二、你是否可以做到顺应市场的趋势循环和热点轮动,一直保持自己旺盛的战斗精神和恪守严谨的交易规则?
广义上的套利 包括但不限于上述狭义定义,还涵盖了期货与现货市场、期货与期权市场、市场及其组成部分或衍生品市场之间的反向交易活动。 简而言之,套利是一种基于价格关系的双向交易策略。 外汇套利则是利用外汇汇率波动来赚取买卖差价的一种交易策略。在早期,外汇套利主要依赖于因地域和时间差异而产生的汇率差异。20世纪...
首先是我们非常熟悉的 ETF 套例,ETF套利的原理是利用 ETF 基金可以在二级市场买卖和一级市场身熟的特征,利用一级市场净值和二级市场价格之间的偏差进行套利。常见的策略有三种,瞬时套利、延时套利和事件套利。 瞬时套利是指套利者在二级市场交易价格与它的净值出现瞬间偏差,而参与的套利。瞬时套利又包括折价套利和溢价...
套利交易策略探讨 在期货市场中,套利交易是一种通过利用不同市场或不同时间点的价格差异来获取无风险或低风险利润的交易策略。这种策略的核心在于发现并利用市场的非有效性,即价格的不合理差异。以下是几种常见的套利交易策略: 1. 跨期套利 跨期套利是指在同一商品的不同交割月份合约之间进行买卖,利用远近月份合约价...
在期货市场中,套利交易是一种通过利用不同市场或合约之间的价格差异来获取利润的策略。为了实现更高效的交易策略,交易者需要掌握一些关键技巧和工具。 1. 选择合适的套利机会 首先,交易者需要识别出潜在的套利机会。这通常涉及到对市场数据的深入分析,包括不同交易所或合约之间的价格差异。例如,跨期套利利用同一商品在...