套保比例的计算方法 对于套保操作而言,最重要的是计算套保比率。常用的套保比率的计算方法主要有四种: 一、 等值套保比率 所谓等值套保是指期货保值头寸价值与被保值的股票组合价值相等。 例如投资者在股票市场持有股票组合市值3000万,则投资者期货套保合约总价值也需为3000万。然后除以单份合约的价值,就可以得出套期保值...
一种常见的计算方法是使用“基差法”,即通过比较现货价格与期货价格的差异来确定套保比例。公式如下: 套保比例=现货价值/期货合约价值 例如,如果一家企业预计在未来三个月内需要购买1000吨铜,而当前铜的现货价格为每吨7000美元,对应的期货合约价格为每吨7100美元,那么套保比例可以通过以下步骤计算: 1. 计算现货价值:10...
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一、 等值套保比率 所谓等值套保是指期货保值头寸价值与被保值的股票组合价值相等。 例如投资者在股票市场持有股票组合市值3000万,则投资者期货套保合约总价值也需为3000万。然后除以单份合约的价值,就可以得出套期保值所需要的期货合约数量。 假设沪深300指数期货合约为3833点,合约乘数为每点300元,则合约数量=30000000/...