仓位:套保仓位的选择要严格遵循企业内部的产销结构,严禁随意大规模或小批量建仓,暴露风险敞口,从套保变成了投机(国内的豪悦护理就是明显的套保变投机的例子,严重影响企业经营)。 2、中间 有利应对:提前设置号出现有利状况的期现应对方案(如预期此次套保获利目标在每吨100元,当单吨获利超100元时应及时期货平仓离场,...
1. 多头套保：企业或投资者预期未来需求现货商品，为了锁定未来购买价格，会在期货市场买入相应的期货合约...
[问答题] 期货套保方案应包括哪些内容?相关知识点: 试题来源: 解析 (1)对企业进行合理定位:寻找风险敞口、确定交易品种、交易月份; (2)套期保值时机的选择:从宏观背景、供需情况、社会库存、企业生产毛利、期现价差、地区价差以及企业自身现货情况等综合角度进行分析,让企业应在套期保值选择时机上; (3)套期保值操作...
1）预期价格下跌、震荡时，使用期货空头套保 2）预期价格上涨时，使用看跌期权进行对冲最优。本文提供了场景化的解决方案，结合不同的市场环境（单边上涨、震荡、单边下跌），给予最适合的套保建议方案以及资金的预留方案。使用硫酸镍与镍期货的套保作为示例，两者长周期相关性达到0.6，具备套保的可行性。本文选择沪镍...
套保方案是通过同时进行多个相关的交易来抵消潜在的损失。本文将介绍套保的基本原理,不同类型的套保工具和常见的套保策略。 ##套保的基本原理 套保的核心原理是通过对冲交易来减少或消除潜在的损失。套保交易涉及同时进行多个相关的交易,其中一个交易被认为是风险敞口的对冲。对冲交易的目的是通过利润或损失来平衡原始交易...
1)预期价格下跌、震荡时,使用期货空头套保 2)预期价格上涨时,使用看跌期权进行对冲最优。 本文提供了场景化的解决方案,结合不同的市场环境(单边上涨、震荡、单边下跌),给予最适合的套保建议方案以及资金的预留方案。使用硫酸镍与镍期货的套保作为示例,两者长周期相关性达到0.6,具备套保的可行性。本文选择沪镍历史上的...
具体方案如下: 01 合作模式 在融担基金项下开展外汇套期保值业务,为佛山市内符合条件的中小微企业办理远期结售汇等以套期保值为目的的人民币与外汇衍生产品业务(以下简称“外汇套保业务”)提供政策增信保障支持,对企业未按合同约定履行资金交割义务造成的银行损失进行风险补偿,...
制定衍生品套保方案的关键步骤 在金融市场中,衍生品套保是一种常见的风险管理策略,旨在通过使用衍生工具来减少或消除潜在的价格波动风险。以下是制定有效衍生品套保方案的关键步骤: 1. 风险识别与评估 首先,企业需要识别其面临的市场风险,包括商品价格、利率、汇率等波动可能带来的影响。通过详细的风险评估,可以确定哪些...
通过此次套保,和合期货也总结出一些经验:(1)为企业进行期现结合的套保服务,首先需要研发人员与企业充分沟通交流,了解企业真实而具体的需求,结合企业的现货经验与我们的期货优势合力制定套保方案,降低决策误判的概率。(2)真正的套保无需频繁操作,而是在有风险对冲需求且市场给出机会的时候才进场。(3)要灵活使用期货工具...
1. 提高企业对外汇套保的认识和运用能力。 2. 降低企业汇率风险,保障企业稳健经营。 3. 促进银行、保险、担保机构等金融机构参与外汇套保业务,优化企业套保环境。 三、活动时间 2023年10月至2024年3月 四、活动内容 1. 宣传推广 - 开展“外汇套保知识讲座”,邀请专家学者、银行代表等,向企业普及外汇套保的基本概...