和 一维随机变量的数字特征相比,多维随机变量的数字特征还包括协方差和相关系数,它们刻画了两个随机变量之间的相关程度。3.4.1 多维随机变量函数的期望 [定理 1] 若二维随机变量 (X,Y) 的分布用联合分布列 P(X=x…
前面我们介绍了随机变量的数学期望和方差,对于多维随机变量,反映分量之间关系的数字特征中,最重要的,就是本讲要讨论的 协方差和相关系数 §4-3 协方差、相关系数和矩 一.协方差与相关系数的概念 1.定义 设二维随机变量(X,Y),它的分量的数学期望为E(X), E(Y),若E[(X-E(X))(Y-E(Y))]存在,则称它...