当多个自变量与因变量之间是线性关系时,所进行的回归分析就是多元性回归。线性回归的数学模型为: 当数据集D中的样本 由多个属性进行描述,此时称为“多元线性回归” 二、案例分析 市场房价的走向受到多种因素的影响,通过对影响市场房价的多种因素进行分析,有助于对未来房价的走势进行较为准确的评估。
常用多变量回归模型的的自变量: 1、多变量回归分析的自变量可以为连续变量(年龄、收入、身高),分类变量(职业、血型、婚姻状况)和/或等级变量。 2、根据变量类型和专业要求确定自变量以何种形式纳入模型,分类变量和连续型变量纳入模型的方式不同: ·连续型变量可以直接纳入模型,也可以处理成分类变量后按照分类变量的形式...
所谓回归法,就是用过去的股票的收益率对多因子进行回归,得到一个回归方程,然后再把最新的因子值代入回归方程得到一个对未来股票收益的预判,然后再以此为依据进行选股,并对选股模型的有效性和收益率进行评价。 回归法的优点是能够比较及时地调整股票对各因子的敏感性,而且不同的股票对不同的因子的敏感性也可以不同。
（1）从模型的设定角度出发 在研究经济增长的模型中，将资本投入引入模型中，那么就能消除残差的自相关。
本文的主要内容为,分别测试多因子模型中的风险模型和收益模型,并比较二者的绩效。 风险模型概述 本文风险模型的自变量计算规则类似于 Fama-French 三因子模型的计算方法,模型当中的自变量为做多因子值较小公司、做空因子值较大公司的投资组合收益率。以 pe_ratio 因子为例, 首先,获取每支股票的 pe_ratio、收益率数据...
3.2多因子选股模型理论基础 (15) 3.2.1资本资产定价模型 (15) 3.2.2套利定价理论 (15) 3.2.3 FAMA—FRENCH模型 (16) 3.3多因子选股模型分类 (17) 3.3.1打分法 (17) 3.3.2排序法 (18) 3.3.3回归法 (19) 3.3.4回归法的优势 (20) 第4章基于回归法的多因子选股模型的构建与检验 (21) 4.1因子的确...
对股票等金融资产进行合理定价是金融理论研究的重点内容.研究股票以及其他证券资产的定价的对于解释和预测这些标的物价格的未来走势具有十分重要的意义.以股票为例,目前在中国股票市场,分析市场价格走势的预测方法主要分为两个流派:一派是技术分析流派,技术分析关注市场的动态,股价的历史走势;另外一种流派是基本面分析流派...
摘要：针对股票选取的多因子问题,利用MATLAB软件建立股票的基本面指标（市净率、市盈率、资产负债比率等）、技术面指标（当日涨幅、10日涨跌比率ADR、10日相对强弱指标RSI、当日K线值、10日乖离率BIAS、当日OBV和30日RSV等）对相对收益率的多元线性回归模型,并对所建立模型的多重共线性和异方差性进行了适当的检验和...
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