多元正态分布参数估计及假设检验的原理及方法步骤一般的参数估计方法无非:极大似然估计、矩估计、贝叶斯估计3种。极大似然估计,就是跟据样本值得到似然函数,然后求导得到最大值的
多元正态分布的极大似然估计 已知X∼N(μ,Σp×p) ,有N个观测值 x1,...,xN,N>p ,则似然函数为L=∏i=1Nf(xi)=(2π)−pN2|Σ|−N2exp(−12∑i=1N(xi−μ)TΣ−1(xi−μ)),对数似然函数为lnL=−12pNln(2π)−12Nln|Σ|−12∑i=1N(xi−μ)Σ−1(xi−μ) .求...
2.4 例子4 多元正态分布的极大似然估计 注1:如果你不了解极大似然估计的概念,可以不管它的意义,仅当作公式进行求导即可 注2:我搜了一下, 在中文论坛中,比如CSDN、知乎、简书,他们对协方差矩阵求导的结果都是错误的,只不过他们令错误的导数为 \pmb{0} 来求解方程,方程解的结果恰巧是正确的。 设\pmb{x} \...
多元退化正态分布参数的极大似然估计 多元退化正态分布极大似然估计设m维随机向量y服从多元退化正态分布,即y~Nm(μ,V),其中V≥0且|V|=0.我们讨论参数μ,V的极大似然估计.胡学军张少华吴又胜湖北科技学院学报
允许你不加修改地传入mean和cov的猜测值--以你想要的任何形状--它会传入相同形状的mean和cov数组到你...
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以多元正态分布的极大似然估计为例，说明在求解协方差矩阵导数时的特殊情况及正确处理方法，强调使用矩阵求导公式时不能利用对称性质，但在求导结果应用阶段可以。本文通过理论推导和实例解析，详细阐述了对称矩阵变元的实值标量函数求导方法及其在多元正态分布极大似然估计中的应用，旨在提供一种清晰、直观的...
在应用多元统计分析教学中,多元正态分布占 据着重要地位,其均值向量μ和协方差阵∑假定是未 知的,要由样本来估计,参数估计方法较多,如极大 似然估计、一致最小方差无偏估计和最优同变估计 等 [1- 3] ,但最常见的是极大似然估计. 关于极大似然估 计,不同版本的教材给出的方法也有所不同,有的是 利用协方...
正确地给出均值向 量μ和协方差阵∑的极大似然估计. 1多元正态分布参数的对数似然函数 未知P元正态总体 (,) p XN ,设 ,是从P元正态总体X抽取 的n个简单随机样本,即独立同分布于总 体X,则观测样本阵为 样本均值,样本离差阵和样本的似然函数 分别为 ,, 2 1 ()() 1 12 2 1 ()() 1 2 1 ()...
多元正态分布极大似然估计的一个注记.pdf,2012年3 月 天水师范学院学报 Mar. ,2012 第32 卷第2期 Journal ofTianshui Nonnal University Vo1.32 No.2 多元正态分布极大似然估计的一个注记 田玉柱,王丙参,冉延平 (天水师范学院数学与统计学院,甘肃天水 741∞1) 摘要:多元