4. 执行期权合约:在预测到汇率波动可能发生时,公司会根据期权合约的条款,与金融机构协商购买或出售期权。 5. 调整策略:如果汇率波动实际情况与预测不符,公司会根据期权合约的条款,继续购买或出售期权,以达到风险管理的目的。 案例通过外汇期权交易,跨国公司成功地降低了汇率波动风险,提高了盈利能力。在这个过程中,公司...
上一节主要介绍了判断外汇交易机会的两个关键指标,本节继续深入,探讨外汇交易的三个案例,看看如何综合运用FICC交易工具来构建宏观对冲&套保策略。 交易示例一:CNH期权 在宏观对冲的环境里总有交易的机会。对于人民币来说,不少人担心人民币贬值的风险,那我们可以做什么事情? 从套保的角度来说,可以根据波动率曲面判断...
1、案例1(1)利用人民币远期结售汇业务规避汇率风险某年9月20日,广东一企业出口一批货物,预计3个月后即12月20日,收入2 000万美元。若银行9月20日开报的3个月远期美元对人民币双边价为8364984068,该企业同银行签订了人民币远期结售汇合同。试分析该企业避免外汇汇率风险的结果。而如果12月20日市场汇率变为82649830...
期权外汇保值交易金融案例 利用外汇期权交易进行套期保值1999年10月2日,某家英国大公司从远东获得一张出口商品订单,交割和支付在6个月之后,而且是以美元支付的。公司财务主管不能肯定财务账上何时会收到这笔款项,而且担心公司在收到款项之前,美元价格可能会下跌(贬值),出口商品的发票金额为USD2250000。如果他不采取任...
中信泰富是中信集团的子公司,在香港联合交易所上市。公司三大主营业务为:钢铁、航空、地产。 由于铁矿石是钢铁产业的主要成本,中信泰富采取了直接在澳大利亚西部经营铁矿的方式以降低成本。同时为了锁定从澳大利亚和欧洲购买的设备和原材料款的外汇开支的成本,中信泰富投资累计外汇期权进行对冲。
外汇期权交易概述外汇期权交易案例 第一节外汇期权交易概述 外汇期权的概念外汇期权交易的分类外汇期权合约 一、外汇期权的概念 外汇期权（CurrencyOptions），是一种选择权契约，它赋予契约购买方在契约到期日或期满之前以预先确定的价格买进或卖出一定数量某种外汇资产的权利。期权交易基本术语：看涨期权和看跌期权期权买方...
外汇期权交易概述外汇期权交易案例 第一节外汇期权交易概述 外汇期权的概念外汇期权交易的分类外汇期权合约 一、外汇期权的概念 外汇期权（CurrencyOptions），是一种选择权契约，它赋予契约购买方在契约到期日或期满之前以预先确定的价格买进或卖出一定数量某种外汇资产的权利。期权交易基本术语：看涨期权和看跌期权期权买方...
外汇期权交易特征和基本术语(难点) 3、外汇期权交易的程序(重点) 4、外汇期权交易的分类(重点) 5、外汇期权交易的操作(难点) 一、外汇期权交易的概念和基本特征 1、概念 外汇期权(Currency Options),是一种选择权契约,它赋予契约购买方在契约到期日或期满之前以预先确定的价格买进或卖出一定数量某种外汇资产的权利...
外汇期权交易特征和基本术语(难点) 3、外汇期权交易的程序(重点) 4、外汇期权交易的分类(重点) 5、外汇期权交易的操作(难点) 一、外汇期权交易的概念和基本特征 1、概念 外汇期权(Currency Options),是一种选择权契约,它赋予契约购买方在契约到期日或期满之前以预先确定的价格买进或卖出一定数量某种外汇资产的权利...
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