但是如果CGO大于0就失去处置效应的意义了。如果考虑CGO本身值(例如每次选CGO小于某个阈值)说不定有自带择时的效果。研报最后有个步骤是先对CGO按大小分层,不同层再用不同因子加强,说明CGO本身的大小是有特殊意义的。大家可以简单地先筛选CGO小于0,再选10只,在股票池是中证500且不风险中性情况下好像效果更好。 逻辑优化4:加入止...