针对多只指数基金,以等权重方式持有符合买入条件的基金,最高同时持有3只基金,没有基金符合要求时空仓。因为这个策略的风格偏保守一些,不含行业类基金,而且同时持有多个基金,因此收益的稳定性应该会好一些,回撤风险也小。 【策略理论依据】 轮动策略的理论基础是动量效应,也就是处于上涨状态的基金会在一定时间内保持上...
这个策略纳入了更多的宽基指数基金,同时最多持有3个基金,并且引入了对大盘成交量的监控。这样设计的初衷是基于分散投资的逻辑,但是分散有利有弊。在回撤方面,这个策略也只比简单策略好了那么一丢丢。这个策略的缺点主要体现在今年4月到5月的这个阶段,这期间策略持有的都是3只基金,可以看到收益涨幅明显落后于前两个...