信息比率衡量了基金在超额收益和跟踪误差之间的平衡。它表示每单位跟踪误差所获得的超额收益。🧮 如何计算信息比率? 信息比率 = (超额收益 / 跟踪误差)^2 超额收益 = 基金实际收益 - 基准收益 跟踪误差 = 基金实际收益的标准差 - 基准收益的标准差🤔 信息比率和夏普比率的区别? 夏普比率衡量的是单位风险所获...
基金的信息比率（Information Ratio）是一种衡量基金经理通过积极管理策略所实现的超额收益与其带来的额外风险（相对于相应的基准指数）的指标。该指标的计算方法基于提高组合的信息的成本，即贝塔的价值相对于基准价值的信息价值，体现了基金经理的实际投资效果与市场表现之间的相对关系。计算信息比率 信息比率是按照以下公式...
基金1和基金2的的超额收益相同，但跟踪误差的差异较大；通过比较可以得出这样的结论：在超额收益相同（相近）的情况下，跟踪误差越小，信息比率越高；基金1和基金3的跟踪误差相同，但超额收益差异较大；通过比较可以得出这样的结论：在跟踪误差相同（相近）的情况下，超额收益越大，信息比率越高；基金1的超额收益比基...
信息比率的计算用到了组合投资中两个维度的信息,一个是相对基准的超额收益,另一个则是相对基准的跟踪误差(或者说是主动风险、额外风险等),信息比率就是简单的超额收益与跟踪误差之比,该比值代表了每一单位超额风险所能创造的平均超额回报,常被视作主动管理能力的一个替代指标。值得一提的是,在信号学中也有一个类...
选基金不仅要看基金经理,还是要看基金产品业绩,公募基金很透明,资产市场上业绩反馈也极快,做的好与坏,数据一对比就知道了。尤其是对于量化基金来说,你建立的“大模型”是否正确,通过业绩就知道了。 一、量化基金如何选? 如果说选量化基金只用一个指标的话,会首选用信息比率这一指标。
信息比率这个指标,乍一看,似乎很难跟增强型指数基金联系起来,然而在得到其计算公式之后,一切也就变得容易理解。信息比率(Information Ratio) = 超额收益(Active Return) / 跟踪误差(Tracking Error)。 超额收益是指投资组合收益中由投资组合管理人的主动管理行为所带来的那部分收益,超额收益计算方式为组合收益减去基准收...
信息比率是一个综合性指标，主要用于评估基金的风险调整后的超额收益率。它是基金业绩与风险的比率，反映了基金承担风险所获得的超额收益。简单来说，信息比率衡量了基金在承担一定风险的情况下，能够给投资者带来的额外回报。具体来讲，信息比率的计算考虑了基金的实际收益与预期收益之间的差异。这个指标不仅...
信息比率是衡量基金经理主动管理能力的指标。信息比率越高,证明基金经理的主动管理能力越强。 2、计算公式 超额收益与跟踪误差的比值,即为信息比率(Information Ratio,IR) (1)超额收益 基金每日/周/月收益 - 基准(如沪深300)每日周/月收益 (2)跟踪误差 ...
这部分超额的收益与跟踪误差的比值,就定义为信息比率(Information Ratio)。 信息比率是衡量基金经理主动管理能力的指标。信息比率越高,证明基金经理的主动管理能力越强。 影响IR的指标有三个,即以下三个因素会影响基金经理的主动管理能力。 ①信息系数(IC, Information coefficient),就是基金经理预测的精准度,基金经理对...
信息比率的计算公式: 信息比率=超额收益/跟踪误差=(投资组合预期收益率-比较基准收益率)/(投资组合收益-基准指数收益)^(1/2) 其中,超额收益,就是基金年化收益率减去同期业绩比较基准的年化收益,跟踪误差,就是基金收益率相对于业绩比较基准收益率的标准差。