基点价值是指到期收益率每变化一个基点(BP,即0.01个百分点)时,引起资产价值的变动额。通过比较债券组合和国债期货合约的基点价值,确定套期保值比率和对冲利率风险所需国债期货合约数量的方法,称为基点价值法。 国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子。债券组合的基点价值可以通过组合中债...
1、使用BPV法(也称基点价值法)计算的套期保值比例为( )。[参考公式:套期保值比例=(被套期保值债券的bpv×ctd转换因子)/ ctd的bpv]【客观案例题】 A. 75.2% B. 77.5% C. 79.05% D. 81.0% 相关知识点: 试题来源: 解析 C 债券A的基点价值:DV01(A)=4.67×101.4220/10000=0.047364074元;CTD基点价值:DV01...
基点价值(BPV)，是指利率每变化一个基点(0.01个百分点)引起的债券价格变动的绝对额。由于国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子，比较债券组合和国债期货合约的基点价值，可以得到对冲所需国债期货合约数量。其公式如下：对冲所需国债=债券组合价格波动÷期货合约价格波动期货...
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基点价值法是一种投资策略,在股市分析中被广泛应用。它通过计算每个基点的价值,来辅助投资者进行股票的选股和买卖决策。该方法利用股票的基本面和历史价格走势,通过公式计算出股票当前的基点价值。这种股票分析方法在投资中非常有用,可以帮助投资者及时了解股票的真实价
常见的套期保值合约数量的确定方法有面值法、修正久期法和基点价值法。其中,基点价值是指利率每变化一个基点(0.01个百分点)引起的债券价格变动的绝对额。()A.正确B.错误
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在实际应用中,需要对久期法和基点价值法计算得到的套期保值比率按照被保值债券的特征进行适当调整。常用的方法就是收益率β系数法。具体做法是用历史数据,建立被保值债券收益率与最便宜可交割债券收益之间的回归方程。利用回归分析可以得到系数β的估计值,称为收益率β,表示被保值债券与CTD券收益率间的相对变动率,即CTD...
刷刷题APP(shuashuati.com)是专业的大学生刷题搜题拍题答疑工具,刷刷题提供基点价值法得到的国债期货对冲所需合约数量的公式,正确的是( )。A.对冲所需国债期货数量=债券组合价格波动/期货合约价格波动B.对冲所需国债期货数量=债券组合的BPV/期货合约的BPVC.对冲所需国