国债期货基差和收益率之间存在一定的关系，一般情况下，当国债期货的基差较小时，其对应的债券的收益率较低；当国债期货的基差较大时，其对应的债券的收益率较高。当国债期货的基差较小时，市场上的买盘和卖盘数量相当，市场上的需求相对较小，债券的价格会比较稳定，其收益率也会比较低。相反，当国债期...
5月基差-36,仓储费成本2个月20块钱。36-20=16/2520/2=0.317%月息*12=3.8%这就是持有收益率刨掉成本,这个收益率和无风险收益率差不多,也就是理财收益率。这种可卖可不卖。你不卖有两个原因一是静态的收益率和无风险利率类似,二是未来动态收益率有可能涨价。 期货的5月价格2484。基差是36,卖现货买期货,...
【周末答疑】国债期货重难点-用CTD券进行基差交易,收益率变成多少可以获得最大收益? 木言 中金所杯知识交流 来自专栏 · 国债期货精析 目录 收起 问题:请问这题怎么理解呀 有点没搞懂[苦涩] 问题:您好,请问下88题A或者C怎么辨析呢? 问题:请问这一题的C是否正确呢,以及A选项为什么和书上有点出入呀,书...
格隆汇4月9日｜财经网站Forexlive的分析师Justin Low表示，现在一切都呈现出垂直上升的趋势，美国30年期国债收益率触及5%的关口。作为参考，美国10年期国债收益率在本周一曾低至3.88%，但其最新上涨21个基点至4.503%。这表明国债市场出现了进一步的抛售，这也是一个迹象，显示出市场中一些通常不会被公开讨论的领域...
这可能引发一系列连带效应，致使收益率急剧飙升，更严重的是，如同 2020 年那样，导致美国国债市场崩溃，最终迫使美联储不得不出手救市。哥伦比亚 Threadneedle 投资公司(Columbia Threadneedle Investment)的利率策略师艾德・胡赛尼(Ed Al - Hussainy)坚信，基差交易去杠杆化至少在一定程度上推动了长端收益率在最近几天...
基差交易爆雷預警,收益率狂飆破5% 隨着特朗普的貿易戰衝擊金融市場,一個令人不安的事態發展正在開始顯現:美國國債非但沒有提供避風港,反而突然失去了避風港的吸引力。 對詹姆斯-阿特伊(James Athey)來説,這讓他回想起新冠疫情爆發時的基差交易平倉——當時廣泛的去槓桿化引發了這一流行的對衝基金策略的崩潰,導致債券...
一般在软件的条件预警功能模块中，找到相关指标设置，将中证500基差年化收益率设定为监测对象，并设置...
年化基差率是指投资产品相对于其参考基准的超额收益率或亏损率在一年内的平均值。投资产品的参考基准可以是股票指数、债券指数、基金指数等,是衡量该类型投资产品整体表现的标准。年化基差率的正负值分别表示投资产品相对于基准的超额收益或亏损。 年化基差率的计算方法一般为:(投资产品的年化收益率)-(参考基准的年...
一、债券收益率及基差利率互换合约简介 为了进一步提升债券市场的流动性与市场参与者利率风险管理的便利性,CFETS于2017年10月在银行间市场推出了挂钩10年期国债(GB10)、10年期国开债(CDB10)、10年期国债国开债基差(D10/G10)、中短期票据AAA与国开债基差(AAA3/...
美国国债周三连续第三天下跌，10年期收益率一度飙升逾20个基点，30年期更是有过之而无不及。基差交易是对冲基金用来押注美债现货和期货价差的策略。由于这一价差通常很小，投资者通常会上杠杆来加倍押注，最高可达本金的50倍或100倍。据最新估算，现有押注规模约为1万亿美元，约为五年前的两倍。当市场动荡颠覆交易...