ＤＭＤ ＬＳＴＭ）的股票价格时间序列预测方法。首先通过ＤＭＤ算法对受市场板块联动效应影响的关联行业板块样本股数据进行分解计算，提取包含整体市场和特定股票走势变化信息的模态特征；然后针对不同市场背景，采用ＬＳＴＭ网络对基本面数据和模态特征进行价格建模预测。在鞍钢股份（ＳＨ０００８９８）上的实验结果表明，...
不过这个工作也比较类似于一些时间序列分析中的去趋势分析方法,相当于将原始时间序列进行去趋势,非趋势项用GPR、LSTM等模型进行预测。不过整体论文也主要是介绍了DMD分解方法,还是比较nice的一篇工作。 总结 该篇论文涉及了较多技术,包括SVD、TruncatedSVD、DMD以及相关优化方法、GPR等,大多都涉及机器学习和时间序列分析...