(VWAP)指标刻画投资者行为,并构建了基于卷积神经网络(CNN)与长短期记忆网络(LSTM)的混合预测模型.首先,通过CNN分类模型判定股票指数的波动方向;其次,分别构建LSTM模型对指数上升,下降的具体值进行预测;通过田口正交设计方法对CNN-LSTM模型进行参数优化.静态预测和滚动预测结果表明,CNN-LSTM模型在预测方面有较高的预测...
基于CNN-LSTM的股票指数预测模型 下载积分:500 内容提示: 统计与决策2021年第5期·总第569期0 引言股票市场的大波动会对经济产生较大的不利影响,如果能够对股票价格进行较为准确的预测,便可以通过具有针对性的行动避免股灾的发生,引导股票市场良好运行,最终将为金融市场的健康发展打下较为牢靠的基础。因而,对股票...
基于CNN-LSTM的股票指数预测模型-《统计与决策》《统计与决策》杂志创刊于1985年,现由长江出版传媒股份有限公司主管,面向全国公开发行的中国最具国际影响力学术期刊、世界学术影响力Q2期刊、全国中文核心期刊、中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊、中国科技核心期刊、