时调整止损止盈点位,以保护资金安全并确保策略的有效发挥。 总之,基于沪深300股指期货合约的日内高频跨期统计套利策略是一 种具有实用性和可行性的投资方法。通过合理运用该策略,投资者可 以在股指期货市场中实现稳定的收益。在未来,随着市场环境和投资 者需求的变化,策略的不断优化和改进将是必要的。例如,可以通过 ...
基于沪深 300股指期货合约的日内高频跨期统计套利策略李 乐 基于沪深 300股指期货合约的日内高频跨期统计套利策略李 乐,张淳奕,杨之曙 (清华大学 经管学院 ,北京100084)摘要 :该文进行沪深300 股指期货高频日内跨 期统计套明 显小于传统的单向交 易 ;与理论上的无风险套利 相比,统计套利在承受了一定风险的情况下...