[单选题]以马可维茨的均值—方差型为基础的投资组合理论的基本假设是( ) A. 投资者是喜好风险的 B. 投资者是厌恶风险的 C. 投资者对风险态度是多变的 D. 投资者对风险并不太看重 相关知识点: 试题来源: 解析 [答案]B [解析]马可维茨投资组合理论的基本假设是投资者是厌恶风险的。反馈 收藏 ...
马柯维茨均值—方差理论假设的实际意义包括()A证券价格反映其内在价值B证券及其组合完全由期望收益率的正确答案和题目解析
马柯维茨均值―方差理论假设的实际意义包括() A. 证券价格反映其内在价值 B. 证券及其组合完全由期望收益率和方差描述 C. 投资者厌恶风险 D. 证券组合优劣的判断标准 题目标签:实际理论方差如何将EXCEL生成题库手机刷题 相关题库:证券投资综合练习题库 > 手机使用 分享 反馈 收藏 举报 ...
百度试题 结果1 题目方差分析中的原假设是关于所研究因素()。 A. 各水平总体方差是否相等 B. 各水平的理论均值是否相等 C. 同一水平内部数量差异是否相等 D. 同一水平内部数值相等 相关知识点: 试题来源: 解析 [答案]:D 反馈 收藏
方差分析中的原假设是关于关于所研究因素的() 。 A. 各水平总体方差是否相等 B. 各水平的理论均值是否相等 C. 同一水平内部数量差异是否显著 D. 各水平之间的相关关系是否密切 相关知识点: 试题来源: 解析 B.各水平的理论均值是否相等 反馈 收藏
第38 题以下关于投资组合理论的假设前提,不正确的是:()。A.投资者的风险收益偏好通过均值和方差表示B.投资者存在一个均方效用函数C.投资者都是理性人D.投资者不一
依据马柯维茨理论的假设和结论,下列说法正确的有( )。 A. 市场上的投资者都是理性的 B. 市场上的投资者是风险中性的 C. 存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数 D. 无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合 E. 理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合 ...
解析:理性人假设是规避风险的,即在同样收益情况下,偏好风险小的资产组合,同时有自己明确的效用函数。按照马柯维茨的理论,市场上的投资者都是理性的,即偏好收益、厌恶风险,并存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数。所以,本题的正确答案为A、B、C。 判断题本大题共15小题,每小题1分,共15分。
马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括( )。 A. 厌恶风险 B. 风险中性 C. 存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数 D. 风险偏好 E
方差分析中的原假设是关于所研究因素的__。A.各水平总体方差是否相等B.各水平的理论均值是否相等C.同一水平内部数量差异是否显著D.各水平之间的相关关系是否密切