95%的置信水平意味着在进行抽样和估计的过程中,大约有95%的把握得到的置信区间会包含真实参数的值。所以,在本题中,给定的置信区间是20~40克。这意味着在95%置信水平下,可以相信本批次产品的平均重量落在这个区间内。每次抽样结果都是独立的,无法保证一定有95次包含真值。置信区间的含义并不是说明有一定的概率区间...
(2)、由于你的题目已经知道了总体标准差,只需用Excel计算标准正态分布在在95%的置信水平下(也就是5%显著水平下)的双侧临界值就可以进而计算允许误差: Z(0.05/2)=NORMSINV(1-0.05/2)=1.959963985 【NORMSINV(0.05/2)= -1.959963985】 Z(0.05/2)也可以通过查找统计学教科书的附表而得. 95%的置信水平下的允许...
⑵在95 %的置信水平下,求边际误差。x t X ,由于是大样本抽样, 因此样本均值服从正态分布, 因此概率度t=z 2因此,x t x z 2 x Zo.o25 x =1.96 X 2.143=4.2⑶如果样本均值为120元,求总体均值 的95%的置信区间。置信区间为:x ,x = 120 4.2,120 4.2 = (115.8, 124.2)7.4从总体中抽取一个 n=...
在95%的置信水平下,可以估计总体参数(如均值)的范围,真实的值有95%的可能性会落在置信区间内。置信区间的计算公式为:置信区间 = 样本
⑵在95 %的置信水平下,求边际误差。⏺s s = 12、、n ' _ n 、100(1)构建的90 %的置信区间。z ,'2 = Z0.05=1.645 ,置信区间为:811.645 1.2,811.645 1.2=(79.03 , 82.97 )(2)构建的95 %的置信区间。z 2= Z0.025=1.96,置信区间为:811.96 1.2,811.96 1.2 =(78.65 , 83.35 )(3)构建...
在VAR模型中,不仅要确定置信水平,还要定期进行返回测试以检验其有效性。对于一个日回报率的VAR模型,在95%的置信水平下,需要进行返回测试的频率是( ) A. 50个交易日一次 B. 20个交易日一次 C. 100个交易日一次 D. 10个交易日一次 相关知识点:
⑵在95%的置信水平下,求边际误差。 x,由于是大样本抽样, 因此样本均值服从正态分布, 因此概率度t=Z 2 因此,x t xz 丿2x Z0.025 -x=1.96 X 2.143=4.2 ⑶如果样本均值为120元,求总体均值的95%的置信区间。置信区间为: x X,x X = 120 4.2,120 4.2 = (115.8, 124.2)...
预期损失(ES),是指在给定时间区间和置信区间内,投资组合损失的期望值。根据题意,在95%的置信水平下,某投资组合的VaR值在概率分布图中-10%分位的位置,这意味着有95%的把握保证投资的损失不会大于10%,则该投资组合的预期损失为-10%左侧区域内所有损失的期望值。故本题选B选项。
在95% 的置信水平下,以 0.03 的边际误差构造总体比例的置信区间时,应取得样本量为()A.900B.1000C.1100D.1068
D.有5%的把握保证1年内投资的损失不会小于95%相关知识点: 试题来源: 解析 A 【西西老师解析】本题考查风险价值。风险价值(VaR)又称在险价值、风险收益、风险报酬,是指在给定的时间区间内和置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时,投资组合所面临的潜在最大损失。某投资组合的持有期为1年,在置信水平95...