解析 答:如果在交割期间,期货价格高于现货价格,套利者将买入现货,卖出期货合约,并立即交割,赚取价差,如果在交割期间,期货价格低于现货价格,将不会存在同样完美的套利策略。因为套利者买入期货合约,但不能要求立即交割现货,交割现货的决定是由期货空方作出的。
解析 答:若是在交割期间,期货价钱高于现货价钱,套利者将买入现货,卖出期货合约,并当即交割,赚取价差,若是在交割期间,期货价钱低于现货价钱,将可不能存在一样完美的套利策略。因为套利者买入期货合约,但不能要求当即交割现货,交割现货的决定是由期货空方作出的。
第二个问题，当现货指数被高估，某个交割月份的期货合约被低估时， 如果允许融券 ，投资者可以买入该期货合约，同时按照指数权重融券卖空成份股，建立套利头寸。当现货和期货价格趋于正常时，同时平仓，获利了结，这是反向基差套利。但是融券是不可能的，而当交割到期进行交割时，期货价格和现货价格就会...
假设当前期货价格高于现货价格,并超出了无套利区间,那么期现套利者可以进行,等到期现价差收敛时获利 a.正向套利 b.反向套利 c.牛市套利 d.熊市套利 点击查看答案 第3题 期货的价格发现功能是指期货价格可以发现未来的现货价格 点击查看答案 第4题 基差是指特定时刻需要进行套期保值的现货价格与用以进行套期保值的...
8月1日,大豆现货价格为3800元/吨,9月份大豆期货价格为4100元/吨,某贸易商估计自8月1日至该期货合约到期,期间发生的持仓费为100元/吨(包含交割成本),据此该贸易商可以(),进行期现套利。
答:如果在交割期间,期货价格高于现货价格,套利者将买入现货,卖出期货合约,并立即交割,赚取价差,如果在交割期间,期货价格低于现货价格,将不会存在同样完美的套利策略。因为套利者买入期货合约,但不能要求立即交割现货,交割现货的决定是由期货空方作出的。结果一 题目 请阐释以下观点:在交割期间,期货价格高于现货价格将存...
答:如果在交割期间 ,期货价格高于现货价格 , 套利者将买入现货 卖出期货合约 , 并立即交割 , 赚取价差 , 如果在交割期间 , 期货价 格低于现货价格 , 将不会存在同样完美的套利策略。因为套利者 买入期货合约, 但不能要求立即交割现货, 交割现货的决定是由 期货空方作出的。结果...