风格因子中性约束下的最优投资组合,获得了稳健的超额收益。 在多因子模型中,决定策略收益稳健性的关键步骤正在于股票组合的权 重配置。因此,从量化对冲策略追求收益稳定性的角度而言,组合权重 优化对多因子模型起着至关重要的作用。 从具体的研究思路而言,我们从结构化多因子风险模型的角度出发,利 用BARRA 风险...