基于组合权重优化的风格中性多因子选股策略,自2010年1月至2015年3月,实现年化12.73%的超额收益,最大回撤2.09%,信息比率4.21。金融工程团队:刘富兵:(分析师)电话:***-***73邮箱:liufubing008481@gtjas证书编号:S0880511010017赵延鸿:(分析师)电话:021-38674927邮箱:zhaoyanhong@gtjas证书编号:S0880515030004耿帅军:...
1616 3.1. 纯因子组合 .16 3.2. 风险因子与阿尔法因子 .17 3.3. 行业中性与风格中性 .25 3.4. 组合权重优化 .26 3.5. 实证检验 .28 3.6. 归因分析 .33 3.6.1. 因子收益归因 .33 3.6.2. 因子风险归因 .35 4.4. 研究总结与展望研究总结与展望 . 3535 数量化专题报告数量化专题报告 请务必阅读正文之后...