持仓限额方面，TL小于T，而与TS、TF一致。从现货市场情况来看，交投活跃券主要是10年期和5年期。横向对比后预计，TL上市后不会限制其交易活跃度和套保需求。CTD切换比较频繁 根据《意见》，TL可交割国债为发行期限不高于30年、合约到期月份首日剩余期限不低于25年的记账式附息国债。因此，TL交割券的范围限定在30年...
国债期货的合约价值计算方式基于其名义面值和期货价格。在中国金融期货交易所上市的国债期货品种包括30年期(TL)、10年期(T)、5年期(TF)和2年期(TS)国债期货。每份国债期货合约的名义面值不同,计算一手国债期货合约的价值时,通常会用期货价格乘以合约的名义面值和合约单位。 具体来说,计算公式如下: 合约价值 = 期...
其中,TF2503 合约的挂盘基准价为 103.57 元,T2503 合约的挂盘基准价为 104.665 元,TS2503 合约的挂盘基准价为 101.766 元,TL2503 合约的挂盘基准价为 107.6 元。
每经快讯，2月17日，2年期国债期货（TS）主力合约持平，5年期国债期货（TF）主力合约持平，10年期国债期货（T）主力合约持平，30年期国债期货（TL）主力合约跌0.50%。每日经济新闻
来源：市场资讯 2024年8月5日，国债期货全线上涨，2年期国债期货（TS）主力合约涨0.03%，5年期国债期货（TF）主力合约涨0.10%，10年期国债期货（T）主力合约涨0.27%，30年期国债期货（TL）主力合约涨1.14%。华西证券表示，随着7月末重要会议落幕，以及海外各国陆续出炉的最新数据，影响8月债市潜在定价因素也...
【国债期货市场今日小幅波动】今日国债期货市场表现平稳,2年期国债期货(TS)主力合约小幅上涨0.01%。与此同时,5年期国债期货(TF)主力合约维持不变,而10
国债期货:周二国债期迎来全线回调,TS、TF、T、TL活跃合约分别下跌0.02%、0.08%,0.15%与0.70%。值得注意的是,尽管收跌,但TL合约低开后出现小幅高走,盘面上存在逢低买入的力量。昨天我们提到,全球股市的阶段性反弹、极端避险情绪的阶段性消散与投资者对于央行干预的担忧可能引发国债期货的调整。从现券类机构近期动向来...
中金所通知称,国债期货合约TF2403、T2403、TS2403和TL2403将于6月12日挂牌上市。新华财经|2023年06月09日 阅读量: 暂无详文 新华财经声明:本文内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。传播矩阵 最新要闻更多 新华社权威快报|我国人均预期寿命达78.6岁 “东数西算”八大国家枢纽节点直接投资...
对于公募机构参与国债期货市场来说,面对基金公司客户日益增长的稳健理财需求,王华期待在公募基金的总持仓方面能有更大的空间释放,“可以先从按照久期/DV01来控制总持仓量开始,增加TS/TF合约对公募的吸引力,预计可以提升公募基金在债券市场的风险管理能力。” ...
T和TL品种由于阶段性波动可能放大,获取资本利得需要较好的择时交易能力,关注TF和TS的投资价值。✓2)阶段性正套策略收益空间较为有限。反套策略由于现券端需要借券,借券需要付出一定的成本,同时会损失现券的carry,实际收益可能也不高。✓3)曲线策略可能主要面临择时的问题。3月以来,利率债10Y-2Y,30Y-10Y利差明显...