首先,我们需要估计一个初始价格,然后通过不断调整这个价格来使未来的现金流贴现值与市场价格相等。我们假设2年期国债的面值为P,年利率为r,市场价格为S,那么未来的现金流为P+P×r×2。首先,我们假设市场价格S=1000元,年利率r=4%(这只是一个假设值,实际情况可能会有所不同)。未来现金流的贴现值为:P+P×r×...
你于一年前购买了一份30年期、票面利率为4%(按年付息)、面值为$100的美国附息国债,当时的利率期限结构是一条利率为4%的水平线。现在,利率期限结构图依然是平的,但利率水平升至5%o请问你投资该国债一年间的收益率为()。 答案 C 解析 null 本题来源 题目:你于一年前购买了一份30年期、票面利率为4%(按年...
你于一年前购买了一份30年期、票面利率为4%(按年付息)、面值为$100的美国附息国债,当时的利率期限结构是一条利率为4%的水平线。现在,利率期限结构图依然是平的,但利率水平升至5%。请问你投资该国债一年间的收益率为( )。 A. -13.14% B. -12.14% C. -11.14% D. -14.14% ...