- sigma_u:组内方差为0.567890。 -sigma_e:组间方差为0.678901。 - rho:0.412345,表示组内方差占总方差的比例。 7. 组特定效应显著性检验 - F test that all u_i=0:F(99, 897) = 2.34,Prob > F = 0.0000,表示组特定效应显著。 通过以上解释,可以全面理解固定效应模型回归结果的各个部分及其意义,还有...
xtreg, fe比areg慢,因为它做了更多的工作,特别是计算用于计算固定效应间变异(sigma_u)的面板级统计量。如果对sigma_u不感兴趣,可以通过指定nosigmau选项来节省执行时间。 xtreg y x, fe absorb(a1 a2) vce(cluster id) nosigmau 如果不使用vce(cluster id)选项,xtreg, fe会报告一个检验,即所有面板效应(ui...
可以这样理解fe只是固定个体效应,比如在个体固定效应模型中,输入fe和输入fe i(id),得到的F值和p值均一致,另外从stata命令的中看sigma_u:panel-level standard deviation,F_f:F for u_i=0,均在说个体效应问题而时间效应已经通过设置时间虚拟变量进行了控制。
u_{1i}表示围绕均值的波动大小。针对u_{1i}这个随机波动，假定其服从均值为0，方差为\sigma_{u_{...
此外,输出结果还包括了随机误差项的方差(sigma_u)和固定误差项的方差(sigma_e),以及随机误差项占总方差的比例(rho)。 二、随机效应命令 2.1 命令简介 随机效应模型是一种常用的面板数据模型,它假设所有个体的截距和斜率都可以不同。在Stata中,可以使用xtreg命令来估计随机效应模型。 2.2 命令格式 xtreg dependent_...
是时间个体双固定效应，可以这样理解fe只是固定个体效应，比如在个体固定效应模型中，输入fe和输入fe i(id)，得到的F值和p值均一致，另外从stata命令的中看sigma_u：panel-level standard deviation，F_f：F for u_i=0，均在说个体效应问题而时间效应已经通过设置时间虚拟变量进行了控制。
sigma_u | .43494732 sigma_e | .35620228 rho | .50186599 (fraction of variance due to u_i) --- F test that all u_i=0: F(99, 896) = 2.92 Prob > F = 0.0000 在上述结果中,可以看到模型的拟合优度(R-sq),样本量(Number of obs),组数(Number of groups)等信息。同时,还输出了自变量的...
hausman检验的基本原理是:通过检验固定效应u_i与其他解释变量数是否相关,进而判断是该采用固定效应还是随机效应。其遵循的思想是,在u_i与其他解释变量数不相关的原假设下,用ols估计的固定效应模型与用gls估计的随机效应的模型得到的参数是一致的,只是用ols估计的固定效应模型不具有效应;反之,当ols一致时,gls则不一定...
对于FE,个体效应 u_i 被视为一组解释变量,为非随机变量,即 N-1 个虚拟变量; 对于RE,个体效应 u_i被视为干扰项的一部分,因此是随机变量,假设其服从正态分布,即 u_i~N(0, sigma_u^2); 在上述两个模型的设定中,e_it 都被视为“干干净净的”干扰项,也就是我们学习OLS第一讲时那个背负着众多假设条...
实际上连玉君讲义中的时间效应(人大经济论坛出的stata论文专题讲义的p230)是时间个体双固定效应,可以这样理解fe只是固定个体效应,比如在个体固定效应模型中,输入fe和输入fe i(id),得到的F值和p值均一致,另外从stata命令的中看sigma_u:panel-level standard deviation,F_f:F for u_i=0,均在说个体效应问题而时间...