IR:信息比率(Information Ratio,简称IR)= IC的多周期均值/IC的标准方差,代表因子获取稳定Alpha的能力。整个回测时段由多个调仓周期组成,每一个周期都会计算出一个不同的IC值,IR等于多个调仓周期的IC均值除以这些IC的标准方差。所以IR兼顾了因子的选股能力(由IC代表)和因子选股能力的稳定性(由IC的标准方差的倒数代表)...
IR:信息比率(Information Ratio,简称IR)= IC的多周期均值/IC的标准方差,代表因子获取稳定Alpha的能力。整个回测时段由多个调仓周期组成,每一个周期都会计算出一个不同的IC值, IR等于多个调仓周期的IC均值除以这些IC的标准方差。所以IR兼顾了因子的选股能力(由IC代表)和因子选股能力的稳定性(由IC的标准方差的倒数代表...
IC值,即Information Coefficient,信息系数。IC具体的计算公式是全部股票在调仓周期期初的排名和本调仓周期收益排名的线性相关度。说白了,就是为了衡量初始的收益排名和现在收益排名之间的相关性,经过计算求得相关性,得到的因子与收益的相关性系数也就是IC值。 IC值的计算方法总结起来有两个,一是利用Pearson相关系数,二...
结果解读中，IC均值和IR均值代表了因子在过去整个时间段的有效性和稳定性。如“EP因子”IC均值为0.069，IR均值为0.342，说明其选股能力相对不错，但稳定性一般。使用计算周期为20个交易日，IC均值是对因子过去有效性进行的衡量。如需查看每个周期的IC值，果仁网提供了历史IC值展示，有助于更细致地分...
全市场股票池,通过单因子选出前50股轮动,回撤过往15年的IC和IR。 ps:因子IC(信息系数) 代表因子预测股票收益的能力;因子IR(信息比率)代表因子在历史上表现的稳定性 。IC>0.05时, 可以认为因子是有效的阿尔法因子,IC>0.1时, 可以认为因子是特别好的阿尔法因子; ...
IR衡量预测能力与预测误差效果，为IC的标准化版本，以标准化因子收益表示。IR越高，表示预测能力越强。在因子测试中，IC和IR用于评估预测准确性与收益表现。通过计算IC和IR，评估因子在不同时间点的预测能力。计算IC与IR的具体方法包括计算截面相关系数，通过序列计算IC与IR值。实现代码已提供。可视化IC与...
单因子分析之IC/ICIR和T-test,聚宽(JoinQuant)量化投研平台是为量化爱好者(宽客)量身打造的云平台,我们为您提供精准的回测功能、高速实盘交易接口、易用的API文档、由易入难的策略库,便于您快速实现、使用自己的量化交易策略。
从之前的分析经验也告诉我们:基本面因子普遍能够承受月度甚至季度调仓这样很慢的速度,模型交易并不频繁。 我们测试了所有因子IC和IR在不同时间长度的数值,也得到类似结论: 如果模型大量使用了技术面因子,那么一定会发现随着时间推移,其IC呈现快速递减,如下图这样的效果。实际上这类研报大多数将股票池定为:股票池选取...
本文我们延续前文股票高频特征构建与分析04——参数滚动中的数据案例,从IC和IR的角度对高频特征进行评估。 在因子测试中,IC(Information Coefficient)和IR(Information Ratio)是两个常用的指标,用于评估因子的预测能力和投资收益的相对表现。 IC(信息系数)衡量了因子值与实际收益之间的相关性,即因子预测能力的准确性。