因子投资 : 方法与实践 石川、刘洋溢、连祥斌 / 电子工业出版社 / 2020-9 链接:pan.baidu.com/s/1ah-eMIScAAHMkseV4BU6nA?pwd=fzp3 提取码:fzp3
因子投资在国内的股票和债券市场上已经得到了广泛的应用,相应的中文版图书却是一片空白。本书为弥补这个遗憾而写作。作者既梳理了近50年来学术界和业界的理论方法,又针对中国A股市场给出了独立的、可复制的、高质量的因子实证分析结果,对中国资本市场的发展和完善意义深远。 本文作者来自“川总写量化”“因子动物园...
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引言石川博士的新书 《因子投资方法与实践》 出版已经有段时间,不少量化圈内的朋友都人手一本,看书快的朋友甚至已经把全书过完,写了读书笔记。 相比这些朋友,笔者更喜欢慢工出细活,慢慢咀嚼石川这本书。实际…
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来自《因子投资方法与实践》 因子投资相关研究主要分为从截面角度以及时序角度进行分析。 其中截面研究的主要方法步骤为: (1)利用每一资产的时间序列,根据资产因子取值与收益率回归确定资产的因子暴露βi′ (2)利用时间序列回归得到的因子暴露以及每一资产的预期收益率(收益率在时间序列上的平均形成)对所有资产进行截面...
例如,股票质量与隐含 alpha、 Flow-Induced Trading、ETF 持股比例。 风险提示。嘉宾的演讲内容来自于个人的研究和实践经验,并不构成投资建议。 金融工程研究 金融工程专题报告2 目录 1. 因子投资 5 2. 准另类数据 5 3. 日内数据6 3.1 方差不对称性6 3.2 Semibetas 7 4. 公司间关联 9 4.1 科技关联度...
我们这种因子组合的构建方法,会使得组合内的价值股跟独立价值股策略里的股票特征不一样。我们相信这种多因子模型的构建方式,无论是在理论上还是实践上,都比单因子选股的方法更加好。 徐杨: 这是一个非常具有争议的话题,我在这个观点上同意任丽倩博士的见解。如果单纯的将多个因子策略按照等权重的方式组合在一起的话...
一个因子的 on paper 收益率可能非常诱人,但是对于管理人来说,如何在现实中实现它是必须要解决的问题。在实际围绕该因子构建投资组合时,必须要考虑可投资性的约束(《因子投资 —— “被动的”主动投资》);成功的因子投资需要注重从理论到实践的每一个细节(《你用因子,他也用因子;你没赚钱,他却赚钱了》)。