第1章 因子投资基础 因子投资的概论,以及基本的概念和公式。 第2章 因子投资方法论 排序法找到因子是否有效 对多因子模型的回归检验的方法 等 是因子投资的基础理论 第3章 主流因子解读 对市场因子、规模因子、价值因子、动量因子、盈利因子、投资因子、换手率因子进行A股实证,给出在A股的实证结果。 第4章 多因子...
《因子投资:方法与实践》读书笔记 1-因子定义:E[R]=a+bX;一个因子描述了众多资产共同暴露的某种系统性风险,该风险是资产收益率背后的驱动力;因子收益率正是这种系统性风险的风险溢价或风险补偿,它是这些资产的共性收益。 2-因子起源:20世纪60和70年代,CAPM和APT理论被相继提出,为研究因子提供了定量的分析工具;2...
利用因子投资的思想和方法来更新和迭代我们以前的思维方式和投资策略可以让我们在当前量化投资份额越来越多的背景下拥有更好的方法武器。 《因子投资:方法与实战》的目标是在统一视角下成体系地介绍因子投资中重要的研究方法,并针对中国A股市场给出独立、可复制、高质量的因子实证分析结果,从而成为一本因子投资的专业工具...
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