:# 单独取出每一个因子去进行处理分组打分factor=factors_data.sort_values(by=factorname)[factorname]else:factor=factors_data.sort_values(by=factorname,ascending=False)[factorname]# logger.info(factor)# 对于每个因子去进行分组打分# 求出所有的股票个数single_groupnum=len(factor)//10# 对于factor转换成...
同时,肥肥还计算了多空组合的收益率,即为“第5分位-第1分位”,而这个“3个月反转”因子为负向因子,所以肥肥用的是“第1分位-第5分位”来计算多空收益。 由于要画出分层回测的净值曲线,所以肥肥最终算出的结果为每层股票组合的净值(初始净值设为1)。 那么来看一下分层回测的结果。 分层回测净值曲线 累计收益...
https://github.com/harrodyuan/Factor_9_Backtesting_long_short_testing---### 因子实战 第九集 # 因子回测 Backtesting 系列:多空组合### 🎬 主讲:大导演哈罗德- 学历背景:香港中文大学本科学位 金融工程专业- 下一步学业:即将前往美国深造金融工程硕士(已获得录
以下是因子分层回测的基本步骤: 1.获取股票池对应的因子值,通过因子值对股票进行排序(一般为升序排序,即因子值较小的排在前面)。 2.根据排序结果将股票池等分为若干层(通常为5层,也可以自定义层数,多的会有10层)。这个“等分”是等分股票个数,即每层的股票个数相等,通常是通过分位数实现的。 3.计算每层...
统计完结果之后我们需要对上百个因子进行一次筛选. 构建打分依据: 因子平均收益 > 0.002 IC > 0.02 IR > 0.3 对于3 项标准中的每一项进行打分, 每满足一项打分为 1, 然后每个因子看的多少分 单因子回测框架 当筛选出部分因子之后, 其实我们还要去观察它在回测过程当中的真实收益率情况. 所以要建立每个因子的回...
因子标准化则是单因子回测中的一个重要环节,它可以对因子数据进行处理,使其具有可比性和可解释性。 单因子回测的基本思想是将所选因子应用于历史数据,按照一定的规则构建投资组合,并计算投资组合的收益率。通过分析因子与投资组合收益率的相关性,我们可以判断该因子对股票市场的预测效果如何。 然而,在进行单因子回测...
本文将介绍Python因子回测的基本流程,帮助读者了解如何使用Python进行因子回测。 一、准备工作 在进行Python因子回测之前,首先需要准备好相应的环境和工具。具体包括以下几项内容: 1.安装Python 在进行Python因子回测之前,需要确保已经安装了Python的开发环境。可以在冠方全球信息站xxx 上下载并安装最新版本的Python。 2....
本报告将盟浪ESG评分的ESG总分、一级维度（E、S、G）得分和关键性议题得分，将A股中选取评分最高和最低的300只股票对比回测，展示不同因子的有效性水平。回测框架如下：ESG总分及一级指标回测：高分组表现均显著优于低分组 从ESG总分以及环境（E）、社会（S）、公司治理（G）三个一级指标分组测试结果来看，在...
DolphinDB 作为分布式计算、实时流计算及分布式存储一体化的高性能时序数据库,在因子的存储、计算、建模、回测和实盘交易等场景中有着得天独厚的优势。 内置的多范式编程语言(函数式,命令式,向量式、SQL式),可以帮助研发人员高效开发不同风格的因子。 超过1400个性能高效的内置计算函数,尤其是优化过的窗口处理方面的内...
factor_name = args[3] # 差分后因子的列名 # 计算布林上下轨 df['std'] = df['close'].ro...