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举个极端的情况，如果你的模型中A因子由P/E构成，B因子由E/P构成，这两个因子其实是一样的，把两...
（1）计算非滞后的长期相对强度：对股票对数收益率进行加权求和，时间窗口1040个交易日，半衰期260个交易...
次新的为0.5^(2/half)，然后最老的数据为0.5^(252/half)，这个权重看做残差平方和的权重，sum ...
然后我们看所谓的半衰期：λ=0.51half 这么设置的特性是，一开始的权重很大，然后到设定期限的一半的是...
从ols来看β=∑ixiyi/∑ixi2，这里是等权相加的。加入半衰期的概念以后，就相当于给了一个权重w=0....
第一步：CNE5给出的EWMA半衰期为63个交易日，据此计算衰减因子：第二步：CNE5给出的EWMA窗口期为252个...
用这个函数可以，不需要自己造轮子了：statsmodels.regression.linear_model.WLS
Barra中的“半衰期”概念仅仅是用来确定”权重“用的，因为Barra采用的权重计算方法是”exponential ...