股市里面有很多指标,常见的股票均线、MACD、KDJ、布林线等指标,还有很多,反正手指头+脚指头全加到一起也是数不过来的。backtrader框架封装一部分比较常用的技术指标函数,实际项目用,我们会使用技术分析库ta-lib,以后在使用框架做分析是会针对ta-lib做详细的介绍。本次的代码具体可以参看Backtrader官方文档Quickstart 目标...
免责声明:本文不构成投资建议。投资有风险,入市须谨慎。 评判一个策略的优劣,我们需要对这个策略的回测结果进行分析判断比较。所以分析系统也一个量化回测框架很重要的组成部分。 1,BackTrader分析器的特性 BackTrader的分析器拥有和lines类相似的接口,比如分析器也支持next接口。但有一个重要的区别就是分析器… ...
long_ma =200 ms = pandas.rolling_mean(ohlc.C, short_ma) ml = pandas.rolling_mean(ohlc.C, long_ma) buy = cover = (ms > ml) & (ms.shift() < ml.shift())# ma cross up sell = short = (ms < ml) & (ms.shift() > ml.shift())# ma cross down print'> Short MA\n%s\n'...
第四步:对 C_s 中的每一个特定组合 c,进行如下操作: 4a.将 c 包含的子矩阵拼在一起构成训练集 J,它是一个 S/2 × N 阶矩阵; 4b.将全部 S 个子矩阵中不被 c 包含的子矩阵(即 c 的补集)拼在一起构成测试集 J_c,它也是一个 S/2 × N 阶矩阵; 4c.在训练集 J 矩阵中,计算每一列收益率...
回测可以帮助我们评估交易策略的有效性和可靠性,寻找最优的交易策略和参数。 Python作为一种非常流行的编程语言,在量化交易领域也被广泛应用。Python与众多的量化交易框架相结合,可以方便快捷地实现回测。 下面我们来介绍一些常用的Python回测框架: 1. Backtrader Backtrader是一个功能强大的Python回测框架,支持多种数据源...
一、概述 1、如果条件允许,实盘交易之前,将自己的策略用某种方式回测/复盘一下 做权益资产的量化投资,首先要有个自用的回测平台或者框架(以下简称回测框架),自己的投资思路在交...
(1)“买入时涨停状态”:若某只股票当天需要买入时,产生了某种定义的涨停状态(比如一字涨停或者开盘涨幅超过9.8%),实际交易中大概率是买不到的,所以在回测中需要剔除该只股票。 (2)“买入时跌停状态”:若某只股票当天需要买入时,产生了某种定义的跌停状态,实际交易中是不应该买的,所以在回测中需要剔除该只股票。
CSharp Frameworks- frameworks that support different languages Reproducing Works- repositories that reproduce books and papers results or implement examples Python Numerical Libraries & Data Structures numpy- NumPy is the fundamental package for scientific computing with Python. ...
量化交易是指借助现代统计学和数学的方法,利用计算机技术进行投资交易的方式。 对于从未接触过量化的人来说,想要了解量化到底是做什么的,关键掌握四部份的内容:Python基础知识、金融知识、技术指标、量化交易框架。 Python基础知识:掌握一门编程语言最快速的方法就是多写代码,在了解Python基础语法、数据类型、运算方法、流...
《量化交易回测框架和选股》系列课程首先介绍量化交易的基本框架,然后介绍常见的量化交易策略实现。 本课程通过实践案例让学员掌握量化交易的策略框架,包含策略设计的主要步骤以及实现流程,掌握常见的CTA策略的实现。为以后学习更高阶的量化课...