哈密顿-雅可比-贝尔曼-埃萨克斯方程 哈密顿-雅可比-贝尔曼-埃萨克斯方程(Hamil-ton-Jacobi-Bellman-Isaacs equation)微分对策问题中一种基本方程.即形如下式的方程:由于此方程曾在最优控制、动态规划中应用，以后又由埃萨克斯(Isaacs,R.)应用到微分对策中来，故称之为哈密顿一雅可比一贝尔曼一埃萨克斯方程.
哈密顿一雅可比一贝尔曼一艾萨克斯条件(Hamil- ton-Jacobi-Bellman-Issacs condition)简称HJBI 条件。.零和动态(微分)对策求解的一个基本必要条件.即对任何tE Cto,T，均有(参见“微分对策”)该方程解的存在性和计算方法即为零和动态对策的基本问题.若此条件不满足，则应研究其混策略解是否存在及求解问题.
今天推导最优控制里很有名的哈密顿-雅可比-贝尔曼方程。 给定非线性时变系统: x˙=f(x,u,t) 式中x和u分别表示t时刻下的状态量和控制量,且x∈X,u∈U,t∈[t0,T]是该系统的约束。x和u都是时间t的函数,但出于我本人的习惯,在推导中省略(t)符号。 对于优化问题,常设置优化目标J(u)表示系统从t0时刻到...
在读学者吴成霞等的作品《大数据服务商参与的三级供应链动态合作策略及其比较》时,对哈密顿-雅可比-贝尔曼方程没能完全搞懂,本期文章,着重来学习该知识点。 01 方程的含义 首先,该知识点出现在原文中的模型定理证明部分,通过翻译,才得知是叫这个名字。
百度试题 题目对于系统写出哈密顿-雅可比-贝尔曼方程式。 相关知识点: 试题来源: 解析 解:构造哈密顿函数 根据哈密顿-雅可比方程有 考虑控制不受限制可得: 所以:反馈 收藏
哈密顿-雅可比-贝尔曼(HJB)方程是用于求解最优控制问题的一个重要工具。以下是该方程的一些基本概念和...
稳定性 . 多目标优化 . 哈密尔顿-雅可比-贝尔曼方程哈密顿-雅可比-贝尔曼方程/Hamilton-Jacobi-Bellman equation/ 最后更新 2023-03-17 浏览60次一种偏微分方程,最优控制理论的核心概念之一。 英文名称 Hamilton-Jacobi-Bellman equation 所属学科 控制科学与工程总编委会 学科编委会 关于我们 三版介绍...
哈密顿-雅可比-贝尔曼方程(Hamilton-Jacobi-Bellman equation,简称HJB方程)是一个偏微分方程,是最佳控制的中心。HJB方程式的解是针对特定动态系统及相关成本函数下,有最小成本的实值函数。
哈密顿-雅可比-贝尔曼方程,哈密顿-雅可比-贝尔曼方程(Hamilton-Jacobi-Bellman,简称HJB)是一个偏微分方程,是最佳控制的中心。HJB方程式的解是针对特定动态系统及相关费用函数下,有最小费用的实值函数。