1、 多周期因子模型(以下公式较多,供理解查阅,可跳过直接看应用) 上式中C为协方差,a为收益预测,cost为手续费。按照约束条件顺序,其公式3为约束每个品种最大持仓权重、公式4约束每天的持仓权重总和小于1、公式7为控制不同周期之间仓位的移动值。 为了方便读者理解以及更好使用cvxopt来求解,这里转化为两个周期的矩阵形式: w11、w12代表
前言 单周期因子模型预测的周期单一,其中短期的预测能力衰减较快,而长周期的预测能力是低于短周期的预测能力,但是长周期的预测能力衰减较慢。同时单周期预测会因为过高的换手率而损失收… 不二漫笔发表于不二量化 多因子研究——非线性规模因子 因子计算方法 lncap_{i}^{3}=\alpha+\beta*lncap_{i}+\mu_{i} ...
100 个月中周期和 200 个月长周期在汇率、货币供给等宏观指标中体现更为明显。 2、不同指标同比序列,分解为不同周期后,每个周期的振幅可能不同。譬如:上证指数和标普 500 的短周期振幅超过长周期,日经 225 和法国 CAC40 的长周期振幅超过短周期。 3、金融市场在运行过程中可能出现各种各样的冲击,导致周期规律...
1、周期因子,各种经济活动离不开人的判断选择,人有限理性的特征导致经济周期、信用周期、情绪周期产生不可避免,正是有各种周期的存在且不被消亡,使市场周期也必将存在。投资三大任务就是:识别周期现在的位置、评估周期将来的趋势和应对周期做好组合布局。我们在周期上所处的位置发生变化,我们的赢面就会变化。如果不能...
学习率（learning_rate）参数在多因子周期匹配模型的xgboost算法中，通常设置在0.01到0.3之间，这一范围是众多实验验证得出，较低值能提升模型精度但训练时间长，较高值能加快训练却可能导致过拟合。最大深度（max_depth）一般控制在3到10，这个参数决定了树模型的复杂程度，较小值防止过拟合，适合简单数据关系，较...
周期三因子定价与资产配置模型 研究员 0755 linxiaoming@ 华泰金工周期系列研究 黄晓彬 执业证书编号:S0570516070001 研究员 0755 本文模型的构建利用了金融资产的统一周期规律与周期相位差时变规律 huangxiaobin@ 华泰金工周期系列研究证明了局部市场乃至全球市场统一的三周期规律, 各种金融资产、经济指标具有不同的周期...
【华泰金工】周期系列8:基于DDM模型的板块轮动探索20170808 星级: 25 页 华泰因子周期研究系列之二:周期视角下的因子投资时钟 星级: 22 页 华泰金工量化资产配置11月月报:权益周期持续上行,月线或偏震荡 星级: 21 页 从三大周期视角看资产配置 星级: 21 页 【...
利用均线MACD滤波，叠加随机振动算法，构建STC，得益于策略逻辑性强，实盘测试收益再创新高，可以看到本STC指标并未有太多出彩之处，低胜率依然跑出了高收益，主要是利用了动量盈利因子 沙夫趋势周期（Schaff Trend Cycle, STC）是一种技术分析工具，旨在通过识别市场趋势的周期性变化来帮助交易者做出更准确的交易决策。
对此，我们对策略交易的栏目进行优化升级！为用户增加1/5/15/30/60分钟级别指标的前置因子，让各位充分享受量化交易带来的便利。-分钟级别指标 三大优势- -如何使用- -注意事项- -使用案例- 举个例子：过去使用水母量化APP进行策略交易的设置时，时间区间最短只能在当天。当股市在60分钟、30分钟、15分钟或是5分钟...
华泰金工周期系列研究:周期三因子定价与资产配置模型149页 卖家[上传人]:Co***e 文档编号:25590422 上传时间:2017-12-15 文档格式:PDF 文档大小:14.73MB下载文档到电脑,查找使用更方便 25 金贝 下载 还剩146页未读,继续阅读 / 149 举报 版权申诉 马上下载 文本...