协方差矩阵的特征值和特征向量是描述矩阵性质的重要参数,它们可以通过解特征方程或使用编程语言中的数学库来求解。特征值反映了数据在特征向量方向上的方差,而特征向量则代表了数据的“主方向”。 二、求解方法 使用数学公式求解 特征方程:对于协方差矩阵C,首先需要构建...
如果H的条件数小,b有微小的改变,x的改变也很微小,数值稳定性好 正交矩阵条件数cond(H)=最大特征值/最小特征值。 通常也认为,条件数越大,参数相关性越强,越病态。 三.协方差 1、如何求Covariance 协方差矩阵等于法方程系数阵(H,信息矩阵,海森矩阵)的逆, 参考ceres covariance estimation 2、有什么作用 1)精...
1、对协方差矩阵进行特征值分解，特征值分解是将一个矩阵分解为一个特征矩阵和一个因子矩阵的乘积，对于协方差矩阵，可以将其分解为特征矩阵和因子矩阵的乘积，其中特征矩阵的每个列向量是协方差矩阵的一个特征向量，因子矩阵是对角矩阵，对角线上的元素是协方差矩阵的特征值。2、求解特征值和特征向量，通...
给定两个N维空间的独立高斯随机变量n1 n2,它们的协方差阵分别为diag(sigma^{2}_1)和diag(sigma^{2}_2),且sigma_2<sigma_1,diga表示对角矩阵 我想求的概率是 P(|n1+n2|^2≤|n1|^2) (1) 直观上这个概率随着N趋近于无穷大应该是趋近于0的,高维空间里任意两个独立的随机向量大概率是相互正交的 ...