亚雪兰莪州。根据查询百度百科信息显示，吉隆坡是马来西亚首都，地处亚雪兰莪州中心，state意为州地，所以吉隆坡在亚雪兰莪州。吉隆坡是一座对东南亚的文化、教育、体育、财政、经济、商业、金融都具有极大影响力的国际大都会。