但是在可转债领域,国内目前采用高频因子进行组合管理的机构投资者还相对较少,因此通过引入日内高频数据刻画可转债日内的特征,并将高频因子低频化使用,可能带来增量alpha。 根据高频数据的频率和类型不同,可以构造不同的高频因子。我采用了分钟级数据构造了以下各类高频因子 作为头部QS量化交易员,我深知量化交易的重要性和...