"自定义因子函数说明":"自定义因子函数必须有返回值,输入的参数包容stock默认的股票可转债一样", "是否启动自定义因子":"否", "自定义因子函数表达形式":{"可转债5日波动率":["get_cov_bond_var(stock,n=5)",[-1,20]]}, "自定义因子函数":{} } "排序方式":"降序",方式说明大概和录得的因子方向...
可转债多因子满仓轮动中的几个实战问题 从2021年开始重仓可转债以来,策略不断修正,到现在以130元为阈值的策略算是比较稳定了,再加上借助禄得网的回测,更加方便的发现了不同因子的变化对结果的影响。下面就来讨论一下我这2年多来遇到的一些实际问题。 以下是借助禄得网回测的结果,基本条件:5个交易日轮动一次,多...
可转债回测 数据都来自禄得网 20只+10天+千三交易费率和滑点 1.纯溢价 2.纯低价 3.50%溢价+50%低价 4.70%溢价+30%低价 5.三因子 4因子策略 结果
借助禄得网等专业平台,我们可以找到大幅度战胜可转债等权指数的策略。但真正实战中还会遇到很多具体的问题,我总结如下: 1、 轮动越快收益率越高 由于摩擦成本的存在,在我过去使用过的很多策略里,每天轮动肯定不是最优解。但这次用了禄得网做了反复回测,发现还是每天轮动的收益率是最高的,不仅回测如此,我实战了2...
作者: @持有封基老师推荐的禄得网 lude.cc,进行可转债策略回测太棒了,终于敢在可转债上加大仓位了。 全部讨论 大多策略回测在新规前比较有效。去年8月可转债新规以后,感觉策略都不太有效了。
$禄得网可转债测试(ZH3434932)$ @真知源自实践 这次调整了阈值,上限到140,并且做了轮动,即到140的原转债组合中的转债卖出,然后按照选债排序,买入排名前四的转债。
可转债如果不轮动的话要取得和等权指数一样甚至超过的收益是非常难的,我推荐你用禄得网回测各种策略,跑赢等权指数不是难事。如果你没有精力,确实很难,现在市场上的可转债基金绝大部分都跑输等权指数的,难度可想而知。
金老师,禄得网多因子策略给出的可转债排名名单都是盘后数据,像您的这种盘中打分排名,是根据盘中数据自己计算出来吗,请教一下。
回复@可转债慢慢致富: 你自己用禄得网回测更好,不要听我说的。//@可转债慢慢致富:回复@持有封基:老师,新购买了老师的二本书,正在学习中,想请教老师,老师可转债轮换因子中有可转债成交量吗?另外,转股价值是不是大于100比较好。虚心请教! 引用:2023-12-11 06:45 大家早!超达转债最快还有1个交易日将满足强赎...
1低溢价策略 60w 进攻轮动 退出条件,禄得网的可转债平均到150 2双低策略 60w 均衡轮动 3小市值策略 30w 下周开始试行 退出条件:政策面变动,或者预期牛市结束 注意每年4月下半月退出,切换成高收益率策略或配置城投债etf 4主观策略:腾讯37w鹰19转债47w山鹰国际10w 及其他 ...