B.最高预期报酬率组合是全部投资于B证券C.两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱D.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合C班财管题目:【单选题】若两项证券资产报酬率的相关系数为0.5,则下列说法正确的是( )。A.两项资产的报酬率之间不存在相关性B.无法判断两项资产的报酬率...
您好,ABC :根据有效边界与机会集重合可知,机会集曲线上不存在无效投资组合,机会集曲线没有向左凸出的部分,而A证券的标准差低于B,所以,最小方差组合是全部投资于A证券,即选项A的说法正确;投资组合的报酬率是组合中各种资产报酬率的加权平均数,因为B证券的期望报酬率高于A,所以最高期望报酬率组合是全部投资于B证券,...
更多“A证券的预期报酬率为12%,标准差为15%; B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%。投资于两.种证券组合的可行集是一条曲线,有效边界与……”相关的问题 第1题 甲证券的预期报酬率为10%,标准差为12%;乙证券的预期报酬率为15%,标准差为18%。投资于该两种证券组合的机会集是--条曲线,有效边界与机会集...