1. 只要不加robust或者cluster,主要解释变量系数怎样都显著,但只要加了就瞬间不显著,p值能达到0.7之大 2. 加了robust,只要有个体固定效应就不显著,随机效应和时间固定效应主要解释变量都显著 请问这种情况该如何是好?感觉不同国家间差异还是需要控制个体固定效应的,但是实在不显著啊,换了无数个控制变量,甚至把被解...
此外,当模型中已包含了足够的时间相关变量,或其他特定于时间的控制变量(如经济周期指标、年度通胀率),这些变量可以解释主要的时间趋势,控制时间固定效应的重要性就会降低。 上面的群友B指出,上述文章至少解释了为何不控制时间固定效应,但他手头的这篇国内知名经济学期刊上的文章却没有给出任何解释,似乎完全是为了追求...
如果模型设定正确，就说明政策确实没有影响。但是你首先需要检验模型设定是否正确：如政策是否外生，控制变...
代表随 时间变化的自变量，fi是Kf×1维向量，代表非时变自变量。αi代表不可观测的个体固定效应。 实现...
时间固定效应回归可以用来处理遗漏变量,下面说法正确的是? 适用于观察值大于100的情况对于截面数据同样适用适用于遗漏变量只随时间变化不随个体变化适用于遗漏变量只随个体变化不随时间变化 相关知识点: 试题来源: 解析 适用于遗漏变量只随时间变化不随个体变化 ...
以下有关固定效应模型的说法正确的是?A.模型解释变量的系数保持不变,只是模型的截距项随个体或时间而变化。B.分为个体固定效应模型 、时点固定效应模型 、时点个体固定效应模
1. 只要不加robust或者cluster,主要解释变量系数怎样都显著,但只要加了就瞬间不显著,p值能达到0.7之大 2. 加了robust,只要有个体固定效应就不显著,随机效应和时间固定效应主要解释变量都显著 请问这种情况该如何是好?感觉不同国家间差异还是需要控制个体固定效应的,但是实在不显著啊,换了无数个控制变量,甚至把被解...
最近,在咱们计量社群的微信群中,群友A提出了一个问题:在进行计量回归分析时,是否可以只控制个体固定效应而不控制时间固定效应? 对此,有群友B指出,在政策评估或面板数据分析中,不控制时间固定效应的做法难以得到认可,这就像吃西餐没有叉子一样让人觉得荒诞。他以一篇知名中文经济期刊上的文章为例,使用该期刊公开的数...
固定效应模型没办法估计时不变变量，如果一定要加入，那应当考虑between effects估计或者采用Hausman-Taylor...
可以考虑cre model，或者退而求其次用随机效应模型，但是会有很大限制。如果是类似于性别这样的虚拟变量，...