聚类稳健标准误的基本思想是允许误差项在聚类内部存在相关性,但聚类间不相关。因此,应该将标准误聚类到能...
pdata <- pdata.frame(df, index=c("id", "year")) #设置面板数据格式 # 一般是使用plm包进行固定效应的处理,但是这里好像因为数据原因报错了 #以下是使用plm包进行固定效应并得到聚类标准误的代码 fixed_effects_model <- plm(y ~ x + factor(year), data = pdata, index = c("id", "year"), ...
同时要注意的是,同一个体不同时间的扰动项可能相关,即可能存在组内自相关,所以还需要使用以每个个体为聚类的聚类稳健标准误。 2. 双向固定效应模型 个体固定效应指的是“不随时间而变,但随个体而变”的效应,比如企业文化;与此类似的,时间固定效应指的是“不随个体而变,但随时间而变”的效应,比如企业经营的宏观...
因为数据往往存在异方差、自相关等问题,导致估计的标准误不准确,所以我们会使用稳健标准误来替代原始标准误。如代码中使用的**robust(异方差稳健标准误) 和 cluster(聚类文件标准误)**代表的是采用稳健标准误的不同形式。其中reg+cluster(stkcd) 等价于 xtreg,fe + robust,是目前论文中常用的比较稳健的标准误了,...
所以最后选择双向固定效应模型,并使用聚类稳健的标准误,以消除异方差 对模型的影响。表5报告了(1)混合回归模型(OLS)、(2)固定效应模型(FE_robust)、(3)双向固定效应模型(FE_TW_DED)的回归结果。通过分析表5中模型(3)的估计结果可知:总体来说,模型(3)双向固定效应模型的stata 13报告结果拟合系数R2为0.941,...
所以最后选择双向固定效应模型,并使用聚类稳健的标准误,以消除异方差 对模型的影响。表5报告了(1)混合回归模型(OLS)、(2)固定效应模型(FE_robust)、(3)双向固定效应模型(FE_TW_DED)的回归结果。通过分析表5中模型(3)的估计结果可知:总体来说,模型(3)双向固定效应模型的stata 13报告结果拟合系数R2为0.941,...
在经济学领域,最常用的模型是固定效应模型,最主流的估计方法是“双向固定效应+聚类稳健标准误”,对应的两种等价stata命令为: xtreg y x1 x2 i.year, fe robust reg y x1 x2 i.id i.year, vce(cluster id) 小菲stata 214 次咨询 5.0 10294 次赞同 去咨询 总结: (1)xtreg、reg、areg用于估计单向或双向...
补充: cluster(XXX)意为聚类稳健标准误 2023-03-21· 上海 回复喜欢 推荐阅读 【小菲stata】stata回归结果的超详细解释——以固定效应模型为例~新手导向! 在stata中进行固定效应模型(Fixed Effects Model)回归分析时,输出结果包含多个部分。以下是一个典型的固定效应模型回归结果的详细解释:希望对大家有所帮助...
聚类标准误可能会变得不够精确,需要用双重聚类标准误等方法。在实际应用中,一般会进行聚类标准误的稳健...
在我们采用双向固定效应回归过程中,经常会在固定效应层级以及聚类稳健标准误的聚类层级中疑惑。 到底固定在哪一个层面? 到底聚类到哪一个层级? 今天我们以上市公司为研究对象来试图帮大家厘清上述困惑。 首先,我们到… 阅读全文 赞同 3 添加评论 ...