实际应用中给出的随机系统建模多数是实践连续的,为了进行计算器仿真和Kalman滤波估计,需要对连续时间系统进行离散化。特别是针对噪的等效离散化处理,随机系统与确定性系统存在着显著的区别。 离散化推导过程 给定连续时间线性随机系统(即线性随机微分方程): X˙(t)=F(t)X(t)+G(t)w(t) 根据线性系统理论,上公式...