卡尔曼滤波器是一种线性最优滤波器,由R.E.卡尔曼于1960年提出。它主要用于估计动态系统的状态变量,如位置、速度等。卡尔曼滤波器具有良好的理论基础和实际应用价值,广泛应用于信号处理、控制系统和机器学习等领域。 **2. R语言中的KFAS包** KFAS包是R语言中用于实现卡尔曼滤波器的高级接口。它提供了简单易用的...
我们工作流程中的第一步是时间序列预处理。我们的战略非常直观和有效。我们取目标时间序列(发电量),并用一种奇妙的工具使其平滑:卡尔曼滤波器,这是每个数据科学家都必须知道的。 一般来说,在时间序列任务中,使用卡尔曼滤波的最大优点是可以使用状态空间形式来表示未观察到的组件模型。以状态空间形式表示时间序列模型...