(4)原油减产带来的价格拉升,海外衰退预期的转弱 (5)人民币贬值——人民币计价商品走高 这里面最核心的因素是低库存带来的软逼仓以及地产和经济政策的利好。如果我们以最近三年的视角来看,南华工业品指数整体是较大幅度的箱体震荡,这里面以原油代表的能化最为强势。最近3-4个月原油的价格重现走强,很大程度上是因为...
南华商品期货指数行情反映了近期商品期货市场的整体表现。具体来看，最近的走势会受到多种因素的影响，包括...
而在1月至2月,股指期货因雪球敲入、量化踩踏等等原因,股指期货出现巨幅波动,趋势性行情明朗。 1、商品期货: 今年以来,截止至2024年4月25日,南华商品指数的涨幅为6.05%;南华贵金属指数和南华有色金属指数涨幅靠前,今年以来涨幅分别为15.88%、11.37%。南华黑色指数的跌幅最大,也是在以下南华商品指数中唯一取得负收益...
3、商品市场概况 注:涨跌排序按周日均成交额百亿以上品种主力合约计算 本周南华商品指数跌1.33%,日均成交额为12276.89亿元(仅计算各品种主力合约成交额),环比下跌15.20%。黑色系普跌,铁矿、螺纹分别下跌2.91%、3.15%。能源板块普跌,原油下跌3.56%。化工板块除甲醇上涨4.11%外,其他品种均下跌,其中沥青、橡胶分别下跌6...
近一年量化CTA基金连续回撤的原因 | 市场视角:自2022年中以来,商品市场波动率明显下降,在商品价格高位反转的背景下,市场环境发生了显著变化。此类市场环境的变化对于量化CTA策略的运行提出了极大的挑战。当前市场环境的波动率缩减,加之市场行情的震荡,使得量化CTA策略的表现受到了较大的压力。