在我国，期权卖方保证金的计算方法主要基于期权合约的价值、标的资产价格波动率、剩余到期时间等因素。具体计算公式如下：期权保证金 = 权利金 + Max（标的期货合约交易保证金-期权虚值额的一半，标的期货合约交易保证金的一半）其中：1. 权利金：指期权买方支付给期权卖方的费用，是期权合约的价格。2. 标的期货合约交...
期权卖方保证金计算公式为：认购期权义务仓开仓保证金=[合约前结算价+Max(12%合约标的前收盘价-认购期权虚值,7%合约标的前收盘价)]合约单位。期权卖方的保证金计算公式为：每一张卖空期权保证金为下列两者较大者：权利金＋期货合约的保证金－期权虚值额的1/2（实值和平值为零）；权利金＋期货合约保证金的1/2。...
期权卖方在交易过程中需要支付的手续费主要包括券商佣金、交易所经手费和结算费。期权卖方的手续费跟买方同步，单边5元双边10元之间，而保证金一般在3000-5000元之间。这些费用的具体金额会根据不同的交易所、期权品种以及券商的政策而有所不同。一、期权卖方的手续费是多少？1.券商佣金：券商佣金是券商为提供交易服...
1. 按照权利金比例计算 a.购买认购期权：卖方保证金 = 认购期权合约单位 × 认购期权合约价格 × 手数 × 保证金比例 b.购买认沽期权：卖方保证金 = 认沽期权合约单位 × 认沽期权合约价格 × 手数 × 保证金比例 2. 按照标的资产价格计算 a.购买认购期权：卖方保证金 = 标的资产价格 × 实值金额 × 手...
1. 如果你卖出一个看涨期权，你的义务是，如果期权买方决定行使期权，你必须按约定的价格卖出股票给买方。2. 如果你卖出一个看跌期权，你的义务是，如果期权买方决定行使期权，你必须按约定的价格从买方那里买入股票。以上就是“期权义务方卖方的保证金如何计算？”的全部内容，希望本文能给您带来帮助，在未来市场交易...
1、结算时，看涨期权卖方保证金：=合约当日结算价*合约乘数*数量+max（标的指数当日收盘价*合约乘数*合约保证金调整系数-虚值额，最低保障系数*标的指数当日收盘价*合约乘数*合约保证金调整系数）*数量；2、结算时，看跌期权卖方保证金：=合约当日结算价*合约乘数*数量+max（标的指数当日收盘价*合约乘数*合约保证金...
期权卖方保证金的计算通常包括以下几个方面：1. 基础保证金 ：这是期权卖方必须缴纳的最小保证金，用于确保其能够履行合约。基础保证金的计算通常基于以下因素： ● 标的资产的价格波动性：波动性越高，基础保证金要求越高。 ● 标的资产的价格水平：标的资产价格越高，基础保证金要求可能越高。 ● ...
保证金作为一种担保，确保卖方在买方行使期权时能够按照约定价格交付标的资产或进行其他相应操作，从而避免违约风险。如果卖方没有足够的资金履行义务，交易所可以使用保证金来弥补损失。二、风险控制 期权交易涉及一定的风险，市场波动可能导致卖方面临巨大的潜在损失。保证金的存在可以一定程度上限制卖方的损失，确保卖方在...
例如，某行权价的螺纹钢期权成交价格为30元/吨，那么买入一手该期权就需要支付300元的权利金。当然，这仅仅是权利金的计算，实际交易中可能还需要支付手续费、保证金等其他费用。至于期权保证金的计算，它主要是用来确保投资者在交易过程中能够履行合约义务。商品期权的保证金计算公式可能因交易所和期权类型的不同而有...
一般情况下，虚值程度在10%以内的期权，保证金风险最高。以沪市300ETF期权为例，如果标的当前价格为3.723，那么虚值10%的认购期权对应的行权价为4.1，虚值10%的认沽期权对应的行权价为3.4。所以，如果你裸卖行权价位于3.84.1的虚值认购，或者裸卖行权价介于3.73.4的虚值认沽期权，保证金风险最大。如何...